PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWELX с IOEZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VWELX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWELX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.94%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.40% соответственно.

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%

IOEZX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.91%
С начала года
9.94%
6 месяцев
13.27%
1 год
20.26%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с FPURXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с FRGAX

Сравнение комиссий VWELX и IOEZX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWELX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.95

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.77

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

7.27

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.35

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.40

+0.43

Корреляция

Корреляция между VWELX и IOEZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и IOEZX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности IOEZX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.47%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок VWELX и IOEZX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWELXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-56.15%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-8.35%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-21.47%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-38.12%

+12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-3.85%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-8.64%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.86%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и IOEZX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.10% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWELXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.18%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

8.71%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

15.54%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

13.90%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

16.44%

-4.94%