PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEHX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWEHX с VWEAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both High Yield Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VWEHX returned 5.13%/yr vs 5.24%/yr for VWEAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VWEHX charges 0.23%/yr vs 0.13%/yr for VWEAX.

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWEHX показывает доходность 0.97%, а VWEAX немного выше – 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWEHX имеют среднегодовую доходность 5.13%, а акции VWEAX немного впереди с 5.24%.

VWEHX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.62%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.13%

VWEAX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.73%
3 года*
8.21%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWEHX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		0.97%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		1.01%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Correlation

The correlation between VWEHX and VWEAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

1.00

The correlation between VWEHX and VWEAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWEHX и VWEAX

Секторы
VWEHX
VWEAX

Финансовые услуги

0.6%
0.6%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VWEHX
0.6%
VWEAX
0.6%

Недвижимость

VWEHX
0.0%
VWEAX
0.0%

Сырьевые материалы

VWEHX

-

VWEAX

-

Коммуникационные услуги

VWEHX

-

VWEAX

-

Потребительский циклический сектор

VWEHX

-

VWEAX

-

Потребительский защитный сектор

VWEHX

-

VWEAX

-

Энергетика

VWEHX

-

VWEAX

-

Здравоохранение

VWEHX

-

VWEAX

-

Промышленность

VWEHX

-

VWEAX

-

Технологии

VWEHX

-

VWEAX

-

Коммунальные услуги

VWEHX

-

VWEAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с BNDVWEHX с VBTLXVWEHX с VCIT
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Доходность на риск

VWEHX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEHX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEHXVWEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.13

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.69

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.53

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.76

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

14.07

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEHX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEHXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.85

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.00

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.23

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и VWEAX

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, примерно равная максимальной просадке VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и VWEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWEHXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.17%

-30.05%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.52%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.33%

-3.32%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-13.77%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.69%

-19.68%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.18%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.12%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.49%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и VWEAX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 0.98% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWEHXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.98%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.56%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.26%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

4.91%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

5.28%

-0.01%

Сравнение комиссий VWEHX и VWEAX

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и VWEAX

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности VWEAX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.37%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.27%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VWEHX and VWEAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWEAX has higher volatility (0.98%) compared to VWEHX (0.98%). In terms of maximum drawdown, VWEHX dropped -30.17% vs VWEAX's -30.05%.

VWEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWEHX и VWEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор