PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEHX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEHX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEHX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWEHX показывает доходность -1.15%, а VWEAX немного выше – -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWEHX имеют среднегодовую доходность 5.18%, а акции VWEAX немного впереди с 5.28%.

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий VWEHX и VWEAX

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWEHX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEHX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEHXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.92

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.90

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.83

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

11.54

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEHX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEHXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

1.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.22

-0.35

Корреляция

Корреляция между VWEHX и VWEAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и VWEAX

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и VWEAX

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, примерно равная максимальной просадке VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWEHXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.17%

-30.05%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.52%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-13.77%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.69%

-19.68%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.80%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-2.13%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и VWEAX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 1.39% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWEHXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.39%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.31%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

3.46%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

4.86%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

5.27%

-0.01%