PortfoliosLab logo
Сравнение VWEHX с BHYIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWEHX и BHYIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и BHYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
296.60%
412.30%
VWEHX
BHYIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEHX:

2.46

BHYIX:

1.95

Коэф-т Сортино

VWEHX:

3.77

BHYIX:

2.78

Коэф-т Омега

VWEHX:

1.60

BHYIX:

1.46

Коэф-т Кальмара

VWEHX:

3.29

BHYIX:

1.99

Коэф-т Мартина

VWEHX:

13.40

BHYIX:

8.71

Индекс Язвы

VWEHX:

0.64%

BHYIX:

0.92%

Дневная вол-ть

VWEHX:

3.49%

BHYIX:

4.12%

Макс. просадка

VWEHX:

-30.17%

BHYIX:

-34.81%

Текущая просадка

VWEHX:

-0.40%

BHYIX:

-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у BHYIX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции VWEHX уступали акциям BHYIX по среднегодовой доходности: 4.38% против 4.64% соответственно.


VWEHX

С начала года

1.54%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.98%

5 лет

5.44%

10 лет

4.38%

BHYIX

С начала года

0.56%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.48%

1 год

8.35%

5 лет

6.80%

10 лет

4.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEHX и BHYIX

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BHYIX в 0.59%.


График комиссии BHYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BHYIX: 0.59%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEHX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEHX и BHYIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

BHYIX
Ранг риск-скорректированной доходности BHYIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEHX c BHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWEHX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWEHX: 2.46
BHYIX: 1.95
Коэффициент Сортино VWEHX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWEHX: 3.77
BHYIX: 2.78
Коэффициент Омега VWEHX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWEHX: 1.60
BHYIX: 1.46
Коэффициент Кальмара VWEHX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWEHX: 3.29
BHYIX: 1.99
Коэффициент Мартина VWEHX, с текущим значением в 13.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWEHX: 13.40
BHYIX: 8.71

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHYIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и BHYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.46
1.95
VWEHX
BHYIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и BHYIX

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности BHYIX в 7.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.16%6.13%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
7.08%7.03%6.68%5.86%4.74%5.12%5.56%6.19%5.63%5.60%5.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и BHYIX

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что меньше максимальной просадки BHYIX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и BHYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40%
-1.37%
VWEHX
BHYIX

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и BHYIX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 1.95%, в то время как у BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95%
2.50%
VWEHX
BHYIX