PortfoliosLab logo
Сравнение VWEHX с JNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWEHX и JNK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.37%
124.17%
VWEHX
JNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEHX:

2.41

JNK:

1.44

Коэф-т Сортино

VWEHX:

3.69

JNK:

2.12

Коэф-т Омега

VWEHX:

1.59

JNK:

1.30

Коэф-т Кальмара

VWEHX:

3.21

JNK:

1.68

Коэф-т Мартина

VWEHX:

13.08

JNK:

8.78

Индекс Язвы

VWEHX:

0.64%

JNK:

0.96%

Дневная вол-ть

VWEHX:

3.47%

JNK:

5.86%

Макс. просадка

VWEHX:

-30.17%

JNK:

-38.48%

Текущая просадка

VWEHX:

-0.77%

JNK:

-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции VWEHX превзошли акции JNK по среднегодовой доходности: 4.38% против 3.59% соответственно.


VWEHX

С начала года

1.17%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

1.98%

1 год

8.16%

5 лет

5.36%

10 лет

4.38%

JNK

С начала года

1.01%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.58%

1 год

8.21%

5 лет

5.58%

10 лет

3.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEHX и JNK

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JNK в 0.40%.


График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNK: 0.40%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEHX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEHX и JNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEHX c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWEHX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWEHX: 2.41
JNK: 1.44
Коэффициент Сортино VWEHX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWEHX: 3.69
JNK: 2.12
Коэффициент Омега VWEHX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWEHX: 1.59
JNK: 1.30
Коэффициент Кальмара VWEHX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWEHX: 3.21
JNK: 1.68
Коэффициент Мартина VWEHX, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWEHX: 13.08
JNK: 8.78

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа JNK равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41
1.44
VWEHX
JNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и JNK

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности JNK в 6.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.18%6.09%5.69%5.11%4.13%4.62%5.24%5.93%5.28%5.43%5.91%5.59%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.70%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и JNK

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и JNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77%
-1.25%
VWEHX
JNK

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и JNK

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 1.92%, в то время как у SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92%
4.34%
VWEHX
JNK