PortfoliosLab logo
Сравнение VWEHX с VWAHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWEHX и VWAHX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и VWAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,157.83%
620.58%
VWEHX
VWAHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEHX:

2.46

VWAHX:

0.22

Коэф-т Сортино

VWEHX:

3.77

VWAHX:

0.33

Коэф-т Омега

VWEHX:

1.60

VWAHX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VWEHX:

3.29

VWAHX:

0.21

Коэф-т Мартина

VWEHX:

13.40

VWAHX:

0.80

Индекс Язвы

VWEHX:

0.64%

VWAHX:

1.74%

Дневная вол-ть

VWEHX:

3.49%

VWAHX:

6.21%

Макс. просадка

VWEHX:

-30.17%

VWAHX:

-17.82%

Текущая просадка

VWEHX:

-0.40%

VWAHX:

-4.37%

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции VWEHX превзошли акции VWAHX по среднегодовой доходности: 4.38% против 2.65% соответственно.


VWEHX

С начала года

1.54%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.98%

5 лет

5.44%

10 лет

4.38%

VWAHX

С начала года

-2.44%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-2.06%

1 год

1.78%

5 лет

1.93%

10 лет

2.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEHX и VWAHX

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEHX: 0.23%
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWAHX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEHX и VWAHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VWAHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWAHX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEHX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWEHX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWEHX: 2.46
VWAHX: 0.22
Коэффициент Сортино VWEHX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWEHX: 3.77
VWAHX: 0.33
Коэффициент Омега VWEHX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWEHX: 1.60
VWAHX: 1.06
Коэффициент Кальмара VWEHX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWEHX: 3.29
VWAHX: 0.21
Коэффициент Мартина VWEHX, с текущим значением в 13.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWEHX: 13.40
VWAHX: 0.80

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа VWAHX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и VWAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.46
0.22
VWEHX
VWAHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и VWAHX

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VWAHX в 3.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.16%6.13%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.91%3.75%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и VWAHX

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки VWAHX в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и VWAHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40%
-4.37%
VWEHX
VWAHX

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и VWAHX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95%
4.84%
VWEHX
VWAHX