Сравнение VWEHX с VWAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).
VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности VWEHX и VWAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWEHX и VWAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -0.79% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.01% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 1.31% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VWEHX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у VWAHX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции VWEHX превзошли акции VWAHX по среднегодовой доходности: 5.22% против 3.02% соответственно.
VWEHX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 5.22%
VWAHX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEHX и VWAHX
VWEHX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWEHX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск
VWEHX
VWAHX
Сравнение VWEHX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWEHX | VWAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.76 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.04 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.83 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 2.55 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWEHX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.76 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.32 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.66 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.64 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VWEHX и VWAHX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEHX и VWAHX
Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VWAHX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.76% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.04% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок VWEHX и VWAHX
Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и VWAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWEHX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.17% | -40.26% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -5.63% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -17.32% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.69% | -17.32% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -2.22% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -6.95% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.83% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEHX и VWAHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWEHX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.26% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 1.96% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 5.63% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.75% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.61% | +0.65% |