PortfoliosLab logo
Сравнение VWEHX с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWEHX и HYG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.27%
133.25%
VWEHX
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEHX:

2.41

HYG:

1.61

Коэф-т Сортино

VWEHX:

3.69

HYG:

2.38

Коэф-т Омега

VWEHX:

1.59

HYG:

1.34

Коэф-т Кальмара

VWEHX:

3.21

HYG:

2.03

Коэф-т Мартина

VWEHX:

13.08

HYG:

10.84

Индекс Язвы

VWEHX:

0.64%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

VWEHX:

3.47%

HYG:

5.75%

Макс. просадка

VWEHX:

-30.17%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

VWEHX:

-0.77%

HYG:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции VWEHX превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 4.38% против 3.86% соответственно.


VWEHX

С начала года

1.17%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

1.98%

1 год

8.16%

5 лет

5.36%

10 лет

4.38%

HYG

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

2.06%

1 год

9.06%

5 лет

5.51%

10 лет

3.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEHX и HYG

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEHX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEHX и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEHX c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWEHX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWEHX: 2.41
HYG: 1.61
Коэффициент Сортино VWEHX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWEHX: 3.69
HYG: 2.38
Коэффициент Омега VWEHX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWEHX: 1.59
HYG: 1.34
Коэффициент Кальмара VWEHX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWEHX: 3.21
HYG: 2.03
Коэффициент Мартина VWEHX, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWEHX: 13.08
HYG: 10.84

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41
1.61
VWEHX
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и HYG

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности HYG в 5.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.18%6.09%5.69%5.11%4.13%4.62%5.24%5.93%5.28%5.43%5.91%5.59%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и HYG

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77%
-0.84%
VWEHX
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и HYG

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 1.92%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.92%
4.21%
VWEHX
HYG