Сравнение VWEHX с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VWEHX и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWEHX и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VWEHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWEHX имеют среднегодовую доходность 5.18%, а акции HYG немного отстают с 5.16%.
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEHX и HYG
VWEHX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
VWEHX vs. HYG — Ранг доходности на риск
VWEHX
HYG
Сравнение VWEHX c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWEHX | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.25 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.87 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.82 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 9.57 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWEHX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.25 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.49 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.62 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.45 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между VWEHX и HYG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEHX и HYG
Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок VWEHX и HYG
Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWEHX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.17% | -34.25% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -3.93% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -15.79% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.69% | -22.03% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.05% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.27% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.75% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEHX и HYG
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 1.39%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWEHX | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 2.30% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.93% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 5.57% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 7.51% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 8.31% | -3.05% |