PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEHX с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWEHX с HYG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, VWEHX returned 5.12%/yr vs 4.81%/yr for HYG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWEHX charges 0.23%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWEHX показывает доходность 0.97%, а HYG немного выше – 1.00%. За последние 10 лет акции VWEHX превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 5.12% против 4.81% соответственно.

VWEHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.62%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.12%

HYG

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.40%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.20%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.70%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWEHX и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		0.97%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.00%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between VWEHX and HYG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2007 г.

0.50

The correlation between VWEHX and HYG shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWEHX и HYG

Секторы
VWEHX
HYG

Финансовые услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Финансовые услуги

VWEHX
0.6%
HYG

-

Недвижимость

VWEHX
0.0%
HYG
0.4%

Сырьевые материалы

VWEHX

-

HYG

-

Коммуникационные услуги

VWEHX

-

HYG

-

Потребительский циклический сектор

VWEHX

-

HYG

-

Потребительский защитный сектор

VWEHX

-

HYG

-

Энергетика

VWEHX

-

HYG

-

Здравоохранение

VWEHX

-

HYG

-

Промышленность

VWEHX

-

HYG

-

Технологии

VWEHX

-

HYG

-

Коммунальные услуги

VWEHX

-

HYG
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с BNDVWEHX с VBTLXVWEHX с VCITVWEHX с VOO
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

VWEHX vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEHX c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEHXHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.63

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.43

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.66

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

11.73

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEHX vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEHXHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.58

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.46

+0.42

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и HYG

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и HYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWEHXHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.17%

-34.25%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.34%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.33%

-4.56%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-15.79%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.69%

-22.03%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.59%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.24%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.53%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и HYG

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 0.98%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWEHXHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.28%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

3.05%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.84%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

7.53%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

8.29%

-3.02%

Сравнение комиссий VWEHX и HYG

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и HYG

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности HYG в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.94%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.27%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Часто задаваемые вопросы

VWEHX and HYG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYG has higher volatility (1.28%) compared to VWEHX (0.98%). In terms of maximum drawdown, VWEHX dropped -30.17% vs HYG's -34.25%.

VWEHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWEHX и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор