Сравнение VWEHX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWEHX или VBTLX.
Основные характеристики
| VWEHX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.84% | 2.01% |
| Дох-ть за 1 год | 12.06% | 8.29% |
| Дох-ть за 3 года | 2.57% | -2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.67% | -0.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.36% | 1.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.26 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 5.57 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.84 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.78 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 21.13 | 5.15 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 3.63% | 5.77% |
| Макс. просадка | -30.17% | -19.05% |
| Текущая просадка | -0.76% | -8.70% |
Корреляция
Корреляция между VWEHX и VBTLX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VWEHX и VBTLX
С начала года, VWEHX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции VWEHX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 4.36% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEHX и VBTLX
VWEHX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWEHX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEHX и VBTLX
Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности VBTLX в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 6.04% | 5.68% | 5.11% | 4.15% | 4.62% | 5.25% | 5.93% | 5.30% | 5.39% | 5.88% | 5.59% | 5.79% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VWEHX и VBTLX
Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWEHX и VBTLX
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.