PortfoliosLab logo
Сравнение VWEHX с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWEHX и VCIT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.55%
87.73%
VWEHX
VCIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWEHX:

2.46

VCIT:

1.50

Коэф-т Сортино

VWEHX:

3.77

VCIT:

2.17

Коэф-т Омега

VWEHX:

1.60

VCIT:

1.27

Коэф-т Кальмара

VWEHX:

3.29

VCIT:

0.79

Коэф-т Мартина

VWEHX:

13.40

VCIT:

5.01

Индекс Язвы

VWEHX:

0.64%

VCIT:

1.68%

Дневная вол-ть

VWEHX:

3.49%

VCIT:

5.58%

Макс. просадка

VWEHX:

-30.17%

VCIT:

-20.56%

Текущая просадка

VWEHX:

-0.40%

VCIT:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции VWEHX превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 4.38% против 2.69% соответственно.


VWEHX

С начала года

1.54%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.98%

5 лет

5.44%

10 лет

4.38%

VCIT

С начала года

2.67%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.02%

1 год

8.95%

5 лет

1.25%

10 лет

2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEHX и VCIT

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEHX: 0.23%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWEHX и VCIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VCIT
Ранг риск-скорректированной доходности VCIT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWEHX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWEHX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWEHX: 2.46
VCIT: 1.50
Коэффициент Сортино VWEHX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWEHX: 3.77
VCIT: 2.17
Коэффициент Омега VWEHX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWEHX: 1.60
VCIT: 1.27
Коэффициент Кальмара VWEHX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWEHX: 3.29
VCIT: 0.79
Коэффициент Мартина VWEHX, с текущим значением в 13.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWEHX: 13.40
VCIT: 5.01

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.46
1.50
VWEHX
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и VCIT

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VCIT в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.16%6.13%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.45%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и VCIT

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40%
-2.65%
VWEHX
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и VCIT

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95%
2.83%
VWEHX
VCIT