PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEHX с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEHX с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEHX и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции VWEHX превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 5.18% против 3.08% соответственно.

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VOO
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий VWEHX и VCIT

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VWEHX vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEHX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEHXVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.24

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.73

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.08

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

7.27

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEHX vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEHXVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.24

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.22

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.49

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.76

+0.11

Корреляция

Корреляция между VWEHX и VCIT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и VCIT

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и VCIT

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VWEHXVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.17%

-20.56%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.99%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-20.56%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.69%

-20.56%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.84%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.18%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.86%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и VCIT

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWEHXVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.08%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.84%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

4.85%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

6.60%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

6.27%

-1.01%