Сравнение VWEHX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWEHX или VCIT.
Основные характеристики
| VWEHX | VCIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.42% | 4.19% |
| Дох-ть за 1 год | 12.90% | 12.52% |
| Дох-ть за 3 года | 2.69% | -1.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.77% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.41% | 2.88% |
| Коэф-т Шарпа | 3.43 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 5.87 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.89 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.92 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 22.26 | 8.76 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 1.34% |
| Дневная вол-ть | 3.64% | 5.84% |
| Макс. просадка | -30.17% | -20.56% |
| Текущая просадка | -0.21% | -4.27% |
Корреляция
Корреляция между VWEHX и VCIT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VWEHX и VCIT
С начала года, VWEHX показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции VWEHX превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 4.41% против 2.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEHX и VCIT
VWEHX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWEHX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEHX и VCIT
Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности VCIT в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 6.01% | 5.68% | 5.11% | 4.15% | 4.62% | 5.25% | 5.93% | 5.30% | 5.39% | 5.88% | 5.59% | 5.79% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.26% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWEHX и VCIT
Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWEHX и VCIT
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.