PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEHX с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWEHX с VCIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both funds - VWEHX is a High Yield Bonds fund managed by Vanguard, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Over the past 10 years, VWEHX returned 5.15%/yr vs 2.93%/yr for VCIT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VWEHX charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции VWEHX превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 5.15% против 2.93% соответственно.

VWEHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.86%
1 год
7.01%
3 года*
8.17%
5 лет*
4.09%
10 лет*
5.15%

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWEHX и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		1.16%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between VWEHX and VCIT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.29

Over the past year, VWEHX and VCIT have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с BNDVWEHX с VBTLXVWEHX с VOO
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

VWEHX vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEHX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEHXVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.50

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.22

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.27

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.08

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

6.95

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEHX vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEHXVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.50

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.19

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.47

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.75

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и VCIT

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWEHXVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.17%

-20.56%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.96%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.33%

-6.11%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-20.56%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.69%

-20.56%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.16%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.88%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и VCIT

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWEHXVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.38%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

3.06%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

4.10%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

6.61%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

6.28%

-1.01%

Сравнение комиссий VWEHX и VCIT

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и VCIT

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.26%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Часто задаваемые вопросы

VWEHX and VCIT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCIT has higher volatility (1.38%) compared to VWEHX (0.98%). In terms of maximum drawdown, VWEHX dropped -30.17% vs VCIT's -20.56%.

VWEHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWEHX и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор