Сравнение VWEHX с PRHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX).
VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VWEHX и PRHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWEHX и PRHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 0.26% | 14.35% | 7.24% | 13.68% | -12.48% | 5.22% | 4.99% | 14.69% | -3.30% | 7.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VWEHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PRHYX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VWEHX уступали акциям PRHYX по среднегодовой доходности: 5.18% против 6.01% соответственно.
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
PRHYX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEHX и PRHYX
VWEHX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRHYX в 0.70%.
Доходность на риск
VWEHX vs. PRHYX — Ранг доходности на риск
VWEHX
PRHYX
Сравнение VWEHX c PRHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWEHX | PRHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 3.34 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 5.25 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.87 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 4.62 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 21.42 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWEHX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 3.34 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.31 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VWEHX и PRHYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEHX и PRHYX
Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности PRHYX в 12.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 12.50% | 11.80% | 7.12% | 6.27% | 4.68% | 5.09% | 5.19% | 5.48% | 6.25% | 5.49% | 6.02% | 6.45% |
Просадки
Сравнение просадок VWEHX и PRHYX
Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, примерно равная максимальной просадке PRHYX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и PRHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWEHX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.17% | -30.79% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -3.06% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -16.43% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.69% | -22.10% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.34% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.71% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.66% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEHX и PRHYX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWEHX | PRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.31% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.62% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 4.14% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 5.20% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.54% | -0.28% |