PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEHX с PRHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWEHX с PRHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) and PRHYX (T. Rowe Price High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, VWEHX returned 5.13%/yr vs 5.72%/yr for PRHYX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWEHX charges 0.23%/yr vs 0.70%/yr for PRHYX.

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и PRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у PRHYX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции VWEHX уступали акциям PRHYX по среднегодовой доходности: 5.13% против 5.72% соответственно.

VWEHX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.62%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.13%

PRHYX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.12%
1 год
9.29%
3 года*
10.11%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWEHX и PRHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		0.97%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		1.56%11.22%8.49%14.83%-12.48%5.22%4.99%14.69%-3.30%7.40%

Correlation

The correlation between VWEHX and PRHYX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1985 г.

0.69

The correlation between VWEHX and PRHYX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

T. Rowe Price High Yield Fund

Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с BNDVWEHX с VBTLXVWEHX с VCIT
Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с SPHIXPRHYX с VWEAXPRHYX с RPSIX

Доходность на риск

VWEHX vs. PRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEHX c PRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEHXPRHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.83

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.97

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.70

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.38

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

21.53

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEHX vs. PRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRHYX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и PRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEHXPRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.83

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.31

-0.44

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и PRHYX

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, примерно равная максимальной просадке PRHYX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и PRHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWEHXPRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.17%

-30.79%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.17%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.33%

-3.85%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-16.43%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.69%

-22.10%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.34%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.67%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.44%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и PRHYX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеют волатильность 0.98% и 1.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWEHXPRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.02%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.55%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.36%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

5.23%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

5.55%

-0.28%

Сравнение комиссий VWEHX и PRHYX

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRHYX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и PRHYX

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности PRHYX в 9.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		9.11%9.06%8.27%7.23%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.27%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Часто задаваемые вопросы

VWEHX and PRHYX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRHYX has higher volatility (1.02%) compared to VWEHX (0.98%). In terms of maximum drawdown, VWEHX dropped -30.17% vs PRHYX's -30.79%.

PRHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWEHX и PRHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор