PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEHX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEHX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEHX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWEHX имеют среднегодовую доходность 5.18%, а акции PBHAX немного впереди с 5.22%.

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGXPBHAX с BIL

Сравнение комиссий VWEHX и PBHAX

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWEHX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEHX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEHXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.68

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.48

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.30

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

9.48

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEHX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBHAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEHXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.63

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.96

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.34

-0.47

Корреляция

Корреляция между VWEHX и PBHAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и PBHAX

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и PBHAX

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, примерно равная максимальной просадке PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWEHXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.17%

-28.80%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.94%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-16.22%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.69%

-21.14%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.65%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-2.88%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.71%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и PBHAX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX) имеют волатильность 1.39% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWEHXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.41%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.47%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

3.82%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

5.01%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

5.48%

-0.22%