PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEHX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWEHX с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - VWEHX is a High Yield Bonds fund managed by Vanguard, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, VWEHX returned 4.05%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VWEHX charges 0.23%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

VWEHX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.62%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.13%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWEHX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		0.97%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%11.76%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between VWEHX and JEPI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.43

Сравнение распределения секторов VWEHX и JEPI

Секторы
VWEHX
JEPI

Финансовые услуги

0.6%
9.8%

Недвижимость

0.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Финансовые услуги

VWEHX
0.6%
JEPI
9.8%

Недвижимость

VWEHX
0.0%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

VWEHX

-

JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

VWEHX

-

JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

VWEHX

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

VWEHX

-

JEPI
9.6%

Энергетика

VWEHX

-

JEPI
3.5%

Здравоохранение

VWEHX

-

JEPI
14.1%

Промышленность

VWEHX

-

JEPI
13.8%

Технологии

VWEHX

-

JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

VWEHX

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с BNDVWEHX с VBTLXVWEHX с VCIT
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VWEHX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEHX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEHXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.05

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.57

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.19

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.24

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

3.96

+9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEHX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEHXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.05

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.67

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.02

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и JEPI

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWEHXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.17%

-13.71%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-6.68%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.33%

-13.26%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-13.71%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-4.31%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.12%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

2.08%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и JEPI

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 0.98%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWEHXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.46%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

6.10%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

7.87%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

11.06%

-6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

10.80%

-5.53%

Сравнение комиссий VWEHX и JEPI

VWEHX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и JEPI

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.27%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Часто задаваемые вопросы

VWEHX and JEPI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to VWEHX (0.98%). In terms of maximum drawdown, VWEHX dropped -30.17% vs JEPI's -13.71%.

VWEHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWEHX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор