Сравнение VWEHX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VWEHX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWEHX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 11.76% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VWEHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEHX и JEPI
VWEHX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
VWEHX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
VWEHX
JEPI
Сравнение VWEHX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWEHX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.61 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 0.95 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.79 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 3.83 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWEHX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.61 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.76 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VWEHX и JEPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEHX и JEPI
Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWEHX и JEPI
Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWEHX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.17% | -13.71% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -10.28% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -13.71% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -4.53% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.07% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.12% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEHX и JEPI
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 1.39%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWEHX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 3.90% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 6.36% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 13.24% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 11.06% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 10.88% | -5.62% |