Сравнение VWEAX с VTAPX
VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) and VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VWEAX is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. VWEAX is actively managed, while VTAPX is passively managed. Over the past 10 years, VWEAX returned 4.92%/yr vs 3.08%/yr for VTAPX. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VWEAX charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for VTAPX.
Доходность
Сравнение доходности VWEAX и VTAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWEAX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции VWEAX превзошли акции VTAPX по среднегодовой доходности: 4.92% против 3.08% соответственно.
VWEAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 4.92%
- Всё время*
- 6.00%
VTAPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 2.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VWEAX и VTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 1.18% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 1.81% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
Correlation
The correlation between VWEAX and VTAPX is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.21 |
The correlation between VWEAX and VTAPX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWEAX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск
VWEAX
VTAPX
Сравнение VWEAX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWEAX | VTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.88 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 12.05 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWEAX и VTAPX
Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и VTAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWEAX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -5.33% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -0.75% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.32% | -0.92% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -5.33% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | -5.33% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.28% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -1.02% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.24% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEAX и VTAPX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWEAX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.32% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 1.23% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 1.53% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 2.66% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 2.24% | +3.01% |
Сравнение комиссий VWEAX и VTAPX
VWEAX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEAX и VTAPX
Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности VTAPX в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 4.12% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.84% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Часто задаваемые вопросы
VWEAX and VTAPX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWEAX has higher volatility (0.81%) compared to VTAPX (0.32%). In terms of maximum drawdown, VWEAX dropped -30.05% vs VTAPX's -5.33%.
VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWEAX и VTAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор