Сравнение VTAPX с TRBUX
VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund) are both mutual funds - VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while TRBUX is a Ultrashort Bond fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VTAPX returned 3.08%/yr vs 3.91%/yr for TRBUX. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VTAPX charges 0.06%/yr vs 0.31%/yr for TRBUX.
Доходность
Сравнение доходности VTAPX и TRBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTAPX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции VTAPX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 3.08% против 3.91% соответственно.
VTAPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 2.21%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 3.91%
- Всё время*
- 3.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTAPX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 1.81% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 2.12% | 6.49% | 11.12% | 10.12% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Correlation
The correlation between VTAPX and TRBUX is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.21 |
The correlation between VTAPX and TRBUX shifts across timeframes, from 0.20 (10 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTAPX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
VTAPX
TRBUX
Сравнение VTAPX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTAPX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.66 | -1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 11.36 | -7.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 37.96 | -25.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTAPX и TRBUX
Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и TRBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTAPX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.33% | -4.15% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -0.39% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.92% | -0.78% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -2.66% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.33% | -4.15% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.20% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.21% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.12% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTAPX и TRBUX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) имеет более высокую волатильность в 0.32% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTAPX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.20% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.23% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 1.64% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 1.81% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 1.58% | +0.66% |
Сравнение комиссий VTAPX и TRBUX
VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTAPX и TRBUX
Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности TRBUX в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 4.43% | 5.86% | 9.30% | 7.34% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 4.12% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTAPX and TRBUX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTAPX has higher volatility (0.32%) compared to TRBUX (0.20%). In terms of maximum drawdown, VTAPX dropped -5.33% vs TRBUX's -4.15%.
TRBUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTAPX и TRBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор