PortfoliosLab logo
Сравнение VTAPX с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTAPX и FIPDX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.69%
13.56%
VTAPX
FIPDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTAPX:

4.03

FIPDX:

1.44

Коэф-т Сортино

VTAPX:

6.49

FIPDX:

2.03

Коэф-т Омега

VTAPX:

1.93

FIPDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

VTAPX:

8.10

FIPDX:

0.64

Коэф-т Мартина

VTAPX:

25.63

FIPDX:

4.28

Индекс Язвы

VTAPX:

0.29%

FIPDX:

1.59%

Дневная вол-ть

VTAPX:

1.84%

FIPDX:

4.72%

Макс. просадка

VTAPX:

-5.33%

FIPDX:

-14.29%

Текущая просадка

VTAPX:

-0.00%

FIPDX:

-4.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTAPX показывает доходность 3.49%, а FIPDX немного ниже – 3.37%. За последние 10 лет акции VTAPX превзошли акции FIPDX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.55% соответственно.


VTAPX

С начала года

3.49%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.61%

5 лет

3.97%

10 лет

2.77%

FIPDX

С начала года

3.37%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.29%

1 год

7.16%

5 лет

1.28%

10 лет

1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTAPX и FIPDX

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTAPX: 0.06%
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPDX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTAPX и FIPDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTAPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTAPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTAPX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTAPX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTAPX: 4.03
FIPDX: 1.44
Коэффициент Сортино VTAPX, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTAPX: 6.49
FIPDX: 2.03
Коэффициент Омега VTAPX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTAPX: 1.93
FIPDX: 1.26
Коэффициент Кальмара VTAPX, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTAPX: 8.10
FIPDX: 0.64
Коэффициент Мартина VTAPX, с текущим значением в 25.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTAPX: 25.63
FIPDX: 4.28

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа FIPDX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.03
1.44
VTAPX
FIPDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и FIPDX

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FIPDX в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.73%2.68%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.46%3.75%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и FIPDX

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00%
-4.28%
VTAPX
FIPDX

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и FIPDX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.95%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95%
2.44%
VTAPX
FIPDX