PortfoliosLab logo
Сравнение VTAPX с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTAPX и VTIP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.69%
30.39%
VTAPX
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTAPX:

4.03

VTIP:

3.93

Коэф-т Сортино

VTAPX:

6.49

VTIP:

6.48

Коэф-т Омега

VTAPX:

1.93

VTIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

VTAPX:

8.10

VTIP:

7.65

Коэф-т Мартина

VTAPX:

25.63

VTIP:

26.37

Индекс Язвы

VTAPX:

0.29%

VTIP:

0.28%

Дневная вол-ть

VTAPX:

1.84%

VTIP:

1.91%

Макс. просадка

VTAPX:

-5.33%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

VTAPX:

-0.00%

VTIP:

-0.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTAPX показывает доходность 3.49%, а VTIP немного выше – 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTAPX имеют среднегодовую доходность 2.77%, а акции VTIP немного впереди с 2.83%.


VTAPX

С начала года

3.49%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.61%

5 лет

3.97%

10 лет

2.77%

VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.60%

5 лет

4.08%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTAPX и VTIP

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTAPX: 0.06%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTAPX и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTAPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTAPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTAPX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTAPX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTAPX: 4.03
VTIP: 3.93
Коэффициент Сортино VTAPX, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTAPX: 6.49
VTIP: 6.48
Коэффициент Омега VTAPX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTAPX: 1.93
VTIP: 1.91
Коэффициент Кальмара VTAPX, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTAPX: 8.10
VTIP: 7.65
Коэффициент Мартина VTAPX, с текущим значением в 25.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTAPX: 25.63
VTIP: 26.37

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 4.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.03
3.93
VTAPX
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и VTIP

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.73%2.68%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и VTIP

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00%
-0.08%
VTAPX
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и VTIP

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95%
1.09%
VTAPX
VTIP