PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTAPX с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTAPX с BNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTAPX и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		0.97%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, VTAPX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции VTAPX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 3.05% против 1.75% соответственно.

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.86%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.05%

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с FATEX
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB

Сравнение комиссий VTAPX и BNDX

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTAPX vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTAPX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTAPXBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.85

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

1.19

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

1.01

+3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.99

4.10

+9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTAPX vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTAPXBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.85

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.04

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.43

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.61

+0.44

Корреляция

Корреляция между VTAPX и BNDX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и BNDX

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности BNDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и BNDX

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTAPXBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.33%

-16.23%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-2.93%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-15.86%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.33%

-16.23%

+10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.99%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-3.10%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.72%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и BNDX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTAPXBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.74%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.29%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

3.21%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

4.81%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

4.05%

-1.82%