PortfoliosLab logo
Сравнение VTAPX с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTAPX и BNDX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
24.59%
29.34%
VTAPX
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTAPX:

1.82

BNDX:

0.88

Коэф-т Сортино

VTAPX:

2.36

BNDX:

1.28

Коэф-т Омега

VTAPX:

1.41

BNDX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VTAPX:

2.31

BNDX:

0.37

Коэф-т Мартина

VTAPX:

8.99

BNDX:

4.56

Индекс Язвы

VTAPX:

0.42%

BNDX:

0.73%

Дневная вол-ть

VTAPX:

2.10%

BNDX:

3.79%

Макс. просадка

VTAPX:

-5.33%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

VTAPX:

-1.33%

BNDX:

-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, VTAPX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции VTAPX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.39% против 1.70% соответственно.


VTAPX

С начала года

0.08%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.96%

1 год

3.26%

5 лет

3.08%

10 лет

2.39%

BNDX

С начала года

-1.06%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

2.12%

1 год

3.03%

5 лет

-0.15%

10 лет

1.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total International Bond ETF

Сравнение комиссий VTAPX и BNDX

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTAPX и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTAPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTAPX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTAPX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTAPX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.820.88
Коэффициент Сортино VTAPX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.361.28
Коэффициент Омега VTAPX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.411.15
Коэффициент Кальмара VTAPX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.310.37
Коэффициент Мартина VTAPX, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.994.56
VTAPX
BNDX

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.82
0.88
VTAPX
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и BNDX

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности BNDX в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
1.59%1.59%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.22%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и BNDX

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.33%
-5.08%
VTAPX
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и BNDX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.19%
1.03%
VTAPX
BNDX