PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTAPX с VBILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTAPX с VBILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while VBILX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTAPX returned 3.13%/yr vs 1.91%/yr for VBILX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTAPX charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for VBILX.

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и VBILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTAPX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VTAPX превзошли акции VBILX по среднегодовой доходности: 3.13% против 1.91% соответственно.

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.13%

VBILX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.26%
1 год
5.07%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTAPX и VBILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		2.05%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.05%8.57%1.54%6.09%-13.59%-2.36%9.82%10.20%-0.15%3.86%

Correlation

The correlation between VTAPX and VBILX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.59

The correlation between VTAPX and VBILX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDXVTAPX с FATEX
Часто сравнивают с VBILX:
VBILX с VBTLXVBILX с VCOBXVBILX с VICSXVBILX с VTEBVBILX с VTIPVBILX с BNDXVBILX с VIPSX

Доходность на риск

VTAPX vs. VBILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VBILX
Ранг доходности на риск VBILX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBILX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTAPX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTAPXVBILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.23

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
1.85

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.22

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

1.49

+4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.59

4.50

+21.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTAPX vs. VBILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа VBILX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTAPXVBILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.23

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.05

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

0.36

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.67

+0.39

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и VBILX

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и VBILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTAPXVBILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.33%

-19.26%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-3.43%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-6.05%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-19.15%

+13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.33%

-19.26%

+13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.84%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-3.16%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

1.13%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и VBILX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTAPXVBILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

1.44%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

3.00%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

4.16%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

6.39%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

5.36%

-3.13%

Сравнение комиссий VTAPX и VBILX

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и VBILX

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности VBILX в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.21%4.01%3.80%3.09%1.99%3.39%2.94%2.73%2.87%2.73%3.06%3.09%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTAPX and VBILX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBILX has higher volatility (1.44%) compared to VTAPX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VTAPX dropped -5.33% vs VBILX's -19.26%.

VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTAPX и VBILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор