Сравнение VTAPX с VBILX
VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while VBILX is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTAPX returned 3.08%/yr vs 1.69%/yr for VBILX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTAPX и VBILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTAPX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции VTAPX превзошли акции VBILX по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.69% соответственно.
VTAPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 2.21%
VBILX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 3.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTAPX и VBILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 1.81% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.75% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
Correlation
The correlation between VTAPX and VBILX is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between VTAPX and VBILX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTAPX vs. VBILX — Ранг доходности на риск
VTAPX
VBILX
Сравнение VTAPX c VBILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTAPX | VBILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.07 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 0.45 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 1.06 | +10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTAPX и VBILX
Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и VBILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTAPX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.33% | -19.26% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | -3.43% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.92% | -5.20% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -18.75% | +13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.33% | -19.26% | +13.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -2.53% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -3.15% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.46% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTAPX и VBILX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTAPX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 1.14% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 3.26% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 3.97% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 6.39% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 5.36% | -3.12% |
Сравнение комиссий VTAPX и VBILX
И VTAPX, и VBILX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTAPX и VBILX
Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VBILX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.93% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 4.12% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTAPX and VBILX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBILX has higher volatility (1.14%) compared to VTAPX (0.32%). In terms of maximum drawdown, VTAPX dropped -5.33% vs VBILX's -19.26%.
VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTAPX и VBILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор