PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEAX с VSGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEAX с VSGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX).

VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и VSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEAX и VSGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		0.14%5.83%4.17%3.82%-5.31%-0.66%4.36%4.10%1.27%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у VSGBX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции VWEAX превзошли акции VSGBX по среднегодовой доходности: 5.28% против 1.79% соответственно.

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%

VSGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.95%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM
Часто сравнивают с VSGBX:
VSGBX с BSVVSGBX с FTHRXVSGBX с VFISXVSGBX с GUSTXVSGBX с TLTVSGBX с PGXVSGBX с VWEHX

Сравнение комиссий VWEAX и VSGBX

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VSGBX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWEAX vs. VSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VSGBX
Ранг доходности на риск VSGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEAX c VSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEAXVSGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.79

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

3.02

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

3.23

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

11.78

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEAX vs. VSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGBX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и VSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEAXVSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.65

-0.43

Корреляция

Корреляция между VWEAX и VSGBX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и VSGBX

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности VSGBX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.48%3.69%3.47%3.32%1.67%1.37%1.68%2.32%1.92%1.35%1.33%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и VSGBX

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки VSGBX в -7.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и VSGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWEAXVSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-7.42%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-1.35%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-7.42%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

-7.42%

-12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.87%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-0.74%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.37%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и VSGBX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWEAXVSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.74%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

1.34%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

2.24%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

2.63%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

2.14%

+3.13%