Сравнение VSGBX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGBX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGBX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.14% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.66% | 4.36% | 4.10% | 1.27% | 0.69% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGBX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции VSGBX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.79% против -1.39% соответственно.
VSGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.79%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGBX и TLT
VSGBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGBX vs. TLT — Ранг доходности на риск
VSGBX
TLT
Сравнение VSGBX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGBX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | -0.13 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | -0.10 | +3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | -0.06 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | -0.13 | +11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGBX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.13 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.37 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | -0.09 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.26 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между VSGBX и TLT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGBX и TLT
Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.48% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок VSGBX и TLT
Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGBX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.42% | -48.35% | +40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -9.23% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.42% | -43.70% | +36.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.42% | -48.35% | +40.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -40.23% | +39.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -13.62% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 4.39% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGBX и TLT
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) составляет 0.74%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGBX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 3.71% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 6.61% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 11.40% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 15.88% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 14.93% | -12.79% |