PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEAX с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWEAX с PTRB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both funds - VWEAX is a High Yield Bonds fund managed by Vanguard, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. Over the past 3 years, VWEAX returned 8.28%/yr vs 5.11%/yr for PTRB. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWEAX charges 0.13%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 0.34%.

VWEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.91%
1 год
7.12%
3 года*
8.28%
5 лет*
4.19%
10 лет*
5.26%

PTRB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWEAX и PTRB

2026 (YTD)20252024202320222021
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		1.20%9.49%6.42%11.79%-8.95%0.68%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.34%7.63%2.67%7.71%-14.82%-0.15%

Correlation

The correlation between VWEAX and PTRB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.50

The correlation between VWEAX and PTRB has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWEAX и PTRB

Секторы
VWEAX
PTRB

Финансовые услуги

0.6%
4.2%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VWEAX
0.6%
PTRB
4.2%

Недвижимость

VWEAX
0.0%
PTRB

-

Сырьевые материалы

VWEAX

-

PTRB

-

Коммуникационные услуги

VWEAX

-

PTRB

-

Потребительский циклический сектор

VWEAX

-

PTRB

-

Потребительский защитный сектор

VWEAX

-

PTRB

-

Энергетика

VWEAX

-

PTRB

-

Здравоохранение

VWEAX

-

PTRB

-

Промышленность

VWEAX

-

PTRB

-

Технологии

VWEAX

-

PTRB

-

Коммунальные услуги

VWEAX

-

PTRB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с PDBAXPTRB с PHYLPTRB с FBND

Доходность на риск

VWEAX vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEAX c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEAXPTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.46

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.13

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.26

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.01

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

6.00

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEAX vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа PTRB равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEAXPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.46

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.06

+1.18

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и PTRB

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и PTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWEAXPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-19.17%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.90%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.32%

-5.52%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-7.64%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.97%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и PTRB

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.98%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWEAXPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.37%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.83%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

4.01%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

6.25%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

6.25%

-0.97%

Сравнение комиссий VWEAX и PTRB

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и PTRB

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности PTRB в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.74%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.36%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Часто задаваемые вопросы

VWEAX and PTRB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTRB has higher volatility (1.37%) compared to VWEAX (0.98%). In terms of maximum drawdown, VWEAX dropped -30.05% vs PTRB's -19.17%.

VWEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWEAX и PTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор