PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEAX с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEAX с PTRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).

VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEAX и PTRB

2026 (YTD)20252024202320222021
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%0.68%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.67%7.71%-14.82%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у PTRB с доходностью -0.10%.

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYL

Сравнение комиссий VWEAX и PTRB

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWEAX vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEAX c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEAXPTRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.96

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.36

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.51

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

4.49

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEAX vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PTRB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEAXPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.96

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.04

+1.18

Корреляция

Корреляция между VWEAX и PTRB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и PTRB

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности PTRB в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и PTRB

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и PTRB.

Загрузка...

Показатели просадок

VWEAXPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-19.17%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-3.14%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.04%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-7.88%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

1.05%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и PTRB

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.39%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWEAXPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.76%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.63%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

4.63%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

6.32%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

6.32%

-1.05%