Сравнение VWEAX с PFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX).
VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VWEAX и PFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWEAX и PFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 5.20% |
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | -3.66% | 7.28% | 15.26% | 10.05% | -14.68% | 11.87% | 4.29% | 10.63% | 2.86% | 4.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VWEAX показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у PFLEX с доходностью -3.66%.
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
PFLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEAX и PFLEX
VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PFLEX в 2.10%.
Доходность на риск
VWEAX vs. PFLEX — Ранг доходности на риск
VWEAX
PFLEX
Сравнение VWEAX c PFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWEAX | PFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.17 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 0.26 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.04 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.75 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 2.74 | +8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWEAX | PFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.17 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между VWEAX и PFLEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEAX и PFLEX
Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности PFLEX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | 4.30% | 6.59% | 10.51% | 12.77% | 14.50% | 9.06% | 8.51% | 9.86% | 10.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWEAX и PFLEX
Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки PFLEX в -24.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и PFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWEAX | PFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -24.60% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -4.28% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -18.06% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -4.28% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -4.02% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.17% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEAX и PFLEX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWEAX | PFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.04% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 2.22% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 4.16% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.17% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.88% | -0.61% |