PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEAX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEAX с CCLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).

VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEAX и CCLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%6.73%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с SPYCCLFX с TRAIXCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT

Сравнение комиссий VWEAX и CCLFX

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWEAX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEAX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEAXCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

8.00

-6.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

16.02

-13.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

5.88

-4.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

16.71

-13.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

101.37

-89.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEAX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEAXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

8.00

-6.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

5.15

-4.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

4.53

-3.31

Корреляция

Корреляция между VWEAX и CCLFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и CCLFX

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и CCLFX

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и CCLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWEAXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-3.91%

-26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-0.38%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-2.25%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.09%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-0.16%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.08%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и CCLFX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWEAXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.23%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

0.65%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

0.97%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

1.74%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

1.89%

+3.38%