PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCLAX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCLAX с BND

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLAX или BND.

Корреляция

Корреляция между VCLAX и BND составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VCLAX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCLAX:

0.08

BND:

1.00

Коэф-т Сортино

VCLAX:

0.14

BND:

1.45

Коэф-т Омега

VCLAX:

1.02

BND:

1.17

Коэф-т Кальмара

VCLAX:

0.07

BND:

0.42

Коэф-т Мартина

VCLAX:

0.26

BND:

2.54

Индекс Язвы

VCLAX:

1.86%

BND:

2.07%

Дневная вол-ть

VCLAX:

5.89%

BND:

5.30%

Макс. просадка

VCLAX:

-16.25%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

VCLAX:

-3.66%

BND:

-7.35%

Доходность по периодам

С начала года, VCLAX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции VCLAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.41% против 1.49% соответственно.

VCLAX

С начала года

-1.87%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-1.83%

1 год

0.57%

5 лет

0.74%

10 лет

2.41%

BND

С начала года

2.21%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

1.19%

1 год

5.53%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCLAX и BND

VCLAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCLAX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCLAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCLAX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCLAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCLAX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCLAX и BND

Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BND в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCLAX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.22%3.38%3.07%2.74%3.03%3.29%3.01%3.40%3.33%3.56%3.58%3.71%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VCLAX и BND

Максимальная просадка VCLAX за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCLAX и BND

Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...