Сравнение VCLAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLAX или BND.
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и BND
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции VCLAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.74% против 1.41% соответственно.
VCLAX
2.41%
-0.23%
3.07%
7.91%
1.23%
2.74%
BND
1.83%
-1.26%
2.96%
6.48%
-0.28%
1.41%
Основные характеристики
| VCLAX | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 8.39 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 3.90% | 5.66% |
| Макс. просадка | -16.25% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.61% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и BND
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VCLAX и BND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCLAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и BND
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.34% | 3.07% | 2.74% | 2.40% | 2.64% | 3.01% | 3.39% | 3.34% | 3.56% | 3.58% | 3.71% | 4.07% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и BND
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и BND
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.