Сравнение VWAGY с XLE
VWAGY (Volkswagen AG 1/10 ADR) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, VWAGY returned -16.86%/yr vs 20.45%/yr for XLE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWAGY и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWAGY показывает доходность -14.52%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%.
VWAGY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -14.52%
- 6 месяцев
- -15.67%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- -9.46%
- 5 лет*
- -16.86%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 47.98%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам VWAGY и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | -14.52% | 39.31% | -23.31% | -12.15% | -37.53% | 42.56% | 11.65% | 30.44% | -1.89% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.26% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -21.78% |
Correlation
The correlation between VWAGY and XLE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between VWAGY and XLE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWAGY vs. XLE — Ранг доходности на риск
VWAGY
XLE
Сравнение VWAGY c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWAGY | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.00 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 11.60 | -11.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWAGY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.36 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.79 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.31 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VWAGY и XLE
Максимальная просадка VWAGY за все время составила -72.64%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAGY и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWAGY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.64% | -71.26% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.34% | -12.05% | -10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.21% | -20.14% | -27.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.80% | -26.04% | -43.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.81% | -6.09% | -58.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.76% | -17.98% | -19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 4.15% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWAGY и XLE
Текущая волатильность для Volkswagen AG 1/10 ADR (VWAGY) составляет 7.08%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что VWAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWAGY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 8.25% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 16.51% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 20.50% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.72% | 26.01% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.98% | 29.58% | +8.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWAGY и XLE
VWAGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWAGY Volkswagen AG 1/10 ADR | 0.00% | 5.85% | 10.36% | 7.21% | 17.36% | 2.00% | 2.72% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
VWAGY and XLE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (8.25%) compared to VWAGY (7.08%). In terms of maximum drawdown, VWAGY dropped -72.64% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWAGY и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор