PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSCX с VSSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVSCX с VSSVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VVSCX (VALIC Company I Small Cap Value Fund) and VSSVX (VALIC Company I Small Cap Special Values Fund) are both Small Cap Value Equities funds from VALIC. Over the past 3 years, VVSCX returned 14.14%/yr vs 5.62%/yr for VSSVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VVSCX charges 0.76%/yr vs 0.87%/yr for VSSVX.

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и VSSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у VSSVX с доходностью 12.55%.

VVSCX

1 день
2.46%
1 месяц
3.25%
С начала года
17.89%
6 месяцев
15.04%
1 год
39.44%
3 года*
14.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSSVX

1 день
2.73%
1 месяц
3.87%
С начала года
12.55%
6 месяцев
10.04%
1 год
17.70%
3 года*
5.62%
5 лет*
1.85%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVSCX и VSSVX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		17.89%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		12.55%-12.52%6.53%18.97%-13.61%2.66%

Correlation

The correlation between VVSCX and VSSVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between VVSCX and VSSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Value Fund

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCIEXVVSCX с VCGAXVVSCX с VCBCXVVSCX с VCSTX
Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCULXVSSVX с VCBCXVSSVX с VCGAXVSSVX с VMSGXVSSVX с VCNIXVSSVX с VCIEX

Доходность на риск

VVSCX vs. VSSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c VSSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVSCXVSSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.97

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.56

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

1.29

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

3.84

+10.84

VVSCX vs. VSSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VSSVX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и VSSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и VSSVX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки VSSVX в -68.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и VSSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVSCXVSSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-68.85%

+37.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-13.52%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.33%

-32.14%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.62%

+9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-15.82%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.54%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и VSSVX

VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) имеют волатильность 5.93% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVSCXVSSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.24%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

12.63%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

18.03%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

20.35%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

21.77%

+0.03%

Сравнение комиссий VVSCX и VSSVX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии VSSVX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и VSSVX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.54%, что больше доходности VSSVX в 8.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		8.93%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		16.54%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VVSCX and VSSVX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSSVX has higher volatility (6.24%) compared to VVSCX (5.93%). In terms of maximum drawdown, VVSCX dropped -31.33% vs VSSVX's -68.85%.

VVSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVSCX и VSSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор