PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSCX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSCX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSCX и HWSAX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		3.39%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%.

VVSCX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.17%
1 год
24.83%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCIEXVVSCX с VCBCXVVSCX с VCGAXVVSCX с AVALX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий VVSCX и HWSAX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund

Доходность на риск

VVSCX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSCXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.78

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.22

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.17

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

4.34

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSCX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа HWSAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSCXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.78

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.47

-0.34

Корреляция

Корреляция между VVSCX и HWSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и HWSAX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		18.86%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и HWSAX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSCXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-72.14%

+40.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-16.44%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-1.09%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-11.03%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.43%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и HWSAX

VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSCXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.45%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.99%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

23.99%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

21.71%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

24.65%

-2.70%