PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSCX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSCX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSCX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		3.39%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

VVSCX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.17%
1 год
24.83%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VCIEXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCBCXVVSCX с VCGAXVVSCX с AVALX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий VVSCX и BSCMX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund

Доходность на риск

VVSCX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSCXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.96

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.74

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.06

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

12.65

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSCX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSCXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.96

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.66

-0.53

Корреляция

Корреляция между VVSCX и BSCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и BSCMX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		18.86%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и BSCMX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSCXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-38.12%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-13.85%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-7.43%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-6.10%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.35%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и BSCMX

VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSCXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.72%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.37%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

22.03%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

17.85%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

20.69%

+1.26%