Сравнение VVPSX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
VVPSX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VVPSX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVPSX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPSX Vulcan Value Partners Small Cap Fund | -9.95% | 8.87% | -1.40% | 19.75% | -45.18% | 45.53% | -3.33% | 35.94% | -14.51% | 11.42% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VVPSX показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции VVPSX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 2.87% против 9.50% соответственно.
VVPSX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -14.38%
- С начала года
- -9.95%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 2.87%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVPSX и SWSSX
VVPSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
VVPSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
VVPSX
SWSSX
Сравнение VVPSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVPSX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.91 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.40 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.33 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 5.02 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVPSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.91 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.14 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.40 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.33 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VVPSX и SWSSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPSX и SWSSX
Дивидендная доходность VVPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPSX Vulcan Value Partners Small Cap Fund | 2.64% | 2.38% | 1.17% | 0.35% | 14.10% | 22.85% | 0.09% | 4.60% | 18.92% | 6.38% | 0.32% | 0.00% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок VVPSX и SWSSX
Максимальная просадка VVPSX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPSX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVPSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -60.34% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -13.90% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.43% | -31.93% | -23.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.43% | -41.81% | -13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.59% | -11.00% | -31.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -10.78% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 3.68% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPSX и SWSSX
Текущая волатильность для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) составляет 5.20%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что VVPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVPSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.59% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 14.12% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 23.11% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 22.57% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 24.03% | -0.42% |