PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVPSX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVPSX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Auer Growth Fund (AUERX).

VVPSX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VVPSX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVPSX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVPSX
Vulcan Value Partners Small Cap Fund		-7.72%8.87%-1.40%19.75%-45.18%45.53%-3.33%35.94%-14.51%11.42%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%

Доходность по периодам

С начала года, VVPSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции VVPSX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 3.12% против 14.73% соответственно.

VVPSX

1 день
2.48%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-5.08%
1 год
5.36%
3 года*
3.18%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
3.12%

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Value Partners Small Cap Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с VVPSX:
VVPSX с VOOVVPSX с FSSNXVVPSX с DFISXVVPSX с HASCXVVPSX с HFCGXVVPSX с VVPLXVVPSX с WEMMX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPX

Сравнение комиссий VVPSX и AUERX

VVPSX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
VVPSX
Vulcan Value Partners Small Cap Fund

Доходность на риск

VVPSX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPSX
Ранг доходности на риск VVPSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVPSX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVPSXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.07

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.70

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.91

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

13.68

-13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVPSX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVPSX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPSX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVPSXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.07

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.74

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.61

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.18

+0.09

Корреляция

Корреляция между VVPSX и AUERX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPSX и AUERX

Дивидендная доходность VVPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности AUERX в 11.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVPSX
Vulcan Value Partners Small Cap Fund		2.58%2.38%1.17%0.35%14.10%22.85%0.09%4.60%18.92%6.38%0.32%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVPSX и AUERX

Максимальная просадка VVPSX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPSX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVPSXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-67.23%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-13.70%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.43%

-34.80%

-20.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.43%

-51.89%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.17%

-5.91%

-35.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-25.10%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.92%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VVPSX и AUERX

Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Auer Growth Fund (AUERX) имеют волатильность 6.07% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVPSXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.82%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.69%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

19.73%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

24.95%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

24.37%

-0.75%