Сравнение VVPSX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
VVPSX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VVPSX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVPSX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPSX Vulcan Value Partners Small Cap Fund | -7.72% | 8.87% | -1.40% | 19.75% | -45.18% | 45.53% | -3.33% | 35.94% | -14.51% | 11.42% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VVPSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции VVPSX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 3.12% против 9.90% соответственно.
VVPSX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- 3.12%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVPSX и FSSNX
VVPSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
VVPSX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
VVPSX
FSSNX
Сравнение VVPSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVPSX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.12 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.66 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.82 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 6.80 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVPSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.12 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.16 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.42 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VVPSX и FSSNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPSX и FSSNX
Дивидендная доходность VVPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPSX Vulcan Value Partners Small Cap Fund | 2.58% | 2.38% | 1.17% | 0.35% | 14.10% | 22.85% | 0.09% | 4.60% | 18.92% | 6.38% | 0.32% | 0.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок VVPSX и FSSNX
Максимальная просадка VVPSX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPSX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVPSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -41.72% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -13.89% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.43% | -31.87% | -23.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.43% | -41.72% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.17% | -7.94% | -33.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -8.37% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 3.71% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPSX и FSSNX
Текущая волатильность для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) составляет 6.07%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что VVPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVPSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.52% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 14.52% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 23.30% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 22.61% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 23.41% | +0.21% |