Сравнение VVPSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VVPSX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VVPSX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVPSX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPSX Vulcan Value Partners Small Cap Fund | -7.72% | 8.87% | -1.40% | 19.75% | -45.18% | 45.53% | -3.33% | 35.94% | -14.51% | 11.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VVPSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VVPSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.12% против 14.14% соответственно.
VVPSX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- 3.12%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVPSX и VOO
VVPSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
VVPSX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VVPSX
VOO
Сравнение VVPSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVPSX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.01 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.53 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.55 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 7.31 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVPSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.01 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.71 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.79 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между VVPSX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPSX и VOO
Дивидендная доходность VVPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPSX Vulcan Value Partners Small Cap Fund | 2.58% | 2.38% | 1.17% | 0.35% | 14.10% | 22.85% | 0.09% | 4.60% | 18.92% | 6.38% | 0.32% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VVPSX и VOO
Максимальная просадка VVPSX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPSX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVPSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -33.99% | -21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -11.98% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.43% | -24.52% | -30.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.43% | -33.99% | -21.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.17% | -5.55% | -35.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -3.72% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.55% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPSX и VOO
Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VVPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVPSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.34% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 9.47% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 18.11% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 16.82% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 17.99% | +5.63% |