PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVPSX с VVPLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVPSX с VVPLX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

VVPSX (Vulcan Value Partners Small Cap Fund) and VVPLX (Vulcan Value Partners Fund) are both mutual funds - VVPSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vulcan Value Partners, while VVPLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vulcan Value Partners. Over the past 10 years, VVPSX returned 4.76%/yr vs 9.48%/yr for VVPLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VVPSX charges 1.25%/yr vs 1.06%/yr for VVPLX.

Доходность

Сравнение доходности VVPSX и VVPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Vulcan Value Partners Fund (VVPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVPSX показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у VVPLX с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции VVPSX уступали акциям VVPLX по среднегодовой доходности: 4.76% против 9.48% соответственно.

VVPSX

1 день
1.13%
1 месяц
7.13%
6 месяцев
6.53%
С начала года
6.53%
1 год
10.64%
3 года*
6.55%
5 лет*
-4.10%
10 лет*
4.76%

VVPLX

1 день
2.73%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
-3.46%
1 год
-1.72%
3 года*
11.34%
5 лет*
1.41%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVPSX и VVPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVPSX
Vulcan Value Partners Small Cap Fund		6.53%8.87%-1.40%19.75%-45.18%45.53%-3.33%35.94%-14.51%11.42%
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		-3.46%7.48%17.50%41.77%-38.08%21.61%11.60%44.43%-7.83%16.74%

Correlation

The correlation between VVPSX and VVPLX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2009 г.

0.81

The correlation between VVPSX and VVPLX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Value Partners Small Cap Fund

Vulcan Value Partners Fund

Часто сравнивают с VVPSX:
VVPSX с VOOVVPSX с VSMAXVVPSX с AUERXVVPSX с FSSNXVVPSX с HASCXVVPSX с FSOPXVVPSX с WEMMX
Часто сравнивают с VVPLX:
VVPLX с GQEIXVVPLX с VPMAXVVPLX с FLCPXVVPLX с DHAMXVVPLX с FNSTXVVPLX с FEQHXVVPLX с FGJEX

Доходность на риск

VVPSX vs. VVPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPSX
Ранг доходности на риск VVPSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VVPLX
Ранг доходности на риск VVPLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVPSX c VVPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Vulcan Value Partners Fund (VVPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVPSXVVPLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.12

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-0.04

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.10

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

-0.23

+1.99

VVPSX vs. VVPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVPSX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VVPLX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPSX и VVPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVPSX и VVPLX

Максимальная просадка VVPSX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VVPLX в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPSX и VVPLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVPSXVVPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-47.95%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-20.19%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.84%

-20.19%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.43%

-47.95%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.43%

-47.95%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.08%

-7.23%

-24.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-9.28%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

8.53%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VVPSX и VVPLX

Текущая волатильность для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) составляет 5.22%, в то время как у Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что VVPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVPSXVVPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

7.15%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

13.95%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

17.39%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

22.86%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

22.14%

+1.48%

Сравнение комиссий VVPSX и VVPLX

VVPSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VVPLX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPSX и VVPLX

Дивидендная доходность VVPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VVPLX в 6.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		6.06%5.85%0.19%0.05%5.95%11.33%3.54%4.37%8.90%1.69%1.31%
VVPSX
Vulcan Value Partners Small Cap Fund		2.23%2.38%1.17%0.35%14.10%22.85%0.09%4.60%18.92%6.38%0.32%

Часто задаваемые вопросы

VVPSX and VVPLX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVPLX has higher volatility (7.15%) compared to VVPSX (5.22%). In terms of maximum drawdown, VVPSX dropped -55.43% vs VVPLX's -47.95%.

VVPSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVPSX и VVPLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор