PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVPSX с VVPLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVPSX с VVPLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Vulcan Value Partners Fund (VVPLX).

VVPSX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. VVPLX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VVPSX и VVPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Vulcan Value Partners Fund (VVPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVPSX и VVPLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVPSX
Vulcan Value Partners Small Cap Fund		-7.72%8.87%-1.40%19.75%-45.18%45.53%-3.33%35.94%-14.51%11.42%
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		-13.95%7.48%17.50%41.77%-38.08%21.61%11.60%44.43%-7.83%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, VVPSX показывает доходность -7.72%, что значительно выше, чем у VVPLX с доходностью -13.95%. За последние 10 лет акции VVPSX уступали акциям VVPLX по среднегодовой доходности: 3.12% против 7.96% соответственно.

VVPSX

1 день
2.48%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-5.08%
1 год
5.36%
3 года*
3.18%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
3.12%

VVPLX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-13.95%
6 месяцев
-15.78%
1 год
-5.61%
3 года*
10.57%
5 лет*
1.08%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vulcan Value Partners Small Cap Fund

Vulcan Value Partners Fund

Часто сравнивают с VVPSX:
VVPSX с VOOVVPSX с FSSNXVVPSX с AUERXVVPSX с DFISXVVPSX с SWSSXVVPSX с VSCIXVVPSX с WEMMX
Часто сравнивают с VVPLX:
VVPLX с DHAMXVVPLX с FLCPXVVPLX с FNSTXVVPLX с FSKAXVVPLX с NWAUXVVPLX с POGSXVVPLX с SGOIX

Сравнение комиссий VVPSX и VVPLX

VVPSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VVPLX в 1.06%.

VVPSX
Vulcan Value Partners Small Cap Fund
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund

Доходность на риск

VVPSX vs. VVPLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVPSX
Ранг доходности на риск VVPSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VVPLX
Ранг доходности на риск VVPLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVPLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVPLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVPLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVPLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVPLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVPSX c VVPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Vulcan Value Partners Fund (VVPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVPSXVVPLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.27

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

-0.25

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.97

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.26

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

-0.82

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVPSX vs. VVPLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVPSX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа VVPLX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVPSX и VVPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVPSXVVPLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.27

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.05

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.43

-0.16

Корреляция

Корреляция между VVPSX и VVPLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVPSX и VVPLX

Дивидендная доходность VVPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности VVPLX в 6.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVPSX
Vulcan Value Partners Small Cap Fund		2.58%2.38%1.17%0.35%14.10%22.85%0.09%4.60%18.92%6.38%0.32%
VVPLX
Vulcan Value Partners Fund		6.80%5.85%0.19%0.05%5.95%11.33%3.54%4.37%8.90%1.69%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VVPSX и VVPLX

Максимальная просадка VVPSX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VVPLX в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPSX и VVPLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVPSXVVPLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-47.95%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.65%

-20.19%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.43%

-47.95%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.43%

-47.95%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.17%

-17.31%

-23.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-9.25%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

6.46%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VVPSX и VVPLX

Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vulcan Value Partners Fund (VVPLX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что VVPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVPSXVVPLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.62%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.37%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

19.58%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

22.65%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

22.15%

+1.47%