PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVOAX с VMVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVOAX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции VMVIX по среднегодовой доходности: 14.64% против 9.99% соответственно.

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий VVOAX и VMVIX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VVOAX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.05

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.53

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.46

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

6.81

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VMVIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.05

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между VVOAX и VMVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и VMVIX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и VMVIX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, примерно равная максимальной просадке VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOAXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-61.61%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-12.43%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-19.81%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-43.08%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-4.73%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-8.52%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.67%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и VMVIX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOAXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

4.25%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

8.75%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

16.36%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

16.10%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

18.80%

+5.40%