PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVOAX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVOAX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VVOAX показывает доходность 5.98%, а UMCVX немного выше – 6.17%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции UMCVX по среднегодовой доходности: 14.64% против 13.12% соответственно.

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с ARGFX

Сравнение комиссий VVOAX и UMCVX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

VVOAX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.09

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.32

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

9.88

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMCVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между VVOAX и UMCVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и UMCVX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и UMCVX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, примерно равная максимальной просадке UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOAXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-59.30%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-15.59%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-25.10%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-45.77%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-7.09%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-10.11%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.67%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и UMCVX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеют волатильность 7.27% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOAXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.58%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

14.67%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

23.60%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

27.16%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

25.10%

-0.90%