PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VVOAX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VVOAX показывает доходность 24.95%, а UMCVX немного выше – 25.29%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции UMCVX по среднегодовой доходности: 16.29% против 14.16% соответственно.


VVOAX

1 день
1.00%
1 месяц
5.52%
С начала года
24.95%
6 месяцев
24.04%
1 год
50.73%
3 года*
32.54%
5 лет*
18.56%
10 лет*
16.29%

UMCVX

1 день
1.02%
1 месяц
5.77%
С начала года
25.29%
6 месяцев
24.13%
1 год
52.60%
3 года*
33.20%
5 лет*
18.08%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVOAX и UMCVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
24.95%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
25.29%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Correlation

The correlation between VVOAX and UMCVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2001 г.

0.93

The correlation between VVOAX and UMCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Value Opportunities Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

VVOAX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VVOAXUMCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

5.47

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.03

19.90

+0.13

VVOAX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMCVX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VVOAXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.67

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и UMCVX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, примерно равная максимальной просадке UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и UMCVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VVOAXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-59.30%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.69%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-25.10%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-25.10%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-45.77%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-10.05%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.66%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и UMCVX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеют волатильность 6.10% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VVOAXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.23%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

14.28%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

18.17%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

27.26%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

25.16%

-0.96%

Сравнение комиссий VVOAX и UMCVX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и UMCVX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности UMCVX в 13.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
13.38%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
8.35%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, VVOAX and UMCVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UMCVX has higher volatility (6.23%) compared to VVOAX (6.10%). In terms of maximum drawdown, VVOAX dropped -62.08% vs UMCVX's -59.30%.

UMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVOAX и UMCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор