PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с GAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVOAX с GAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и GAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVOAX и GAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%12.94%
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у GAFFX с доходностью -8.00%.

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

American Funds Growth Fund of Amer F3

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT
Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с GOOG

Сравнение комиссий VVOAX и GAFFX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GAFFX в 0.30%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3

Доходность на риск

VVOAX vs. GAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c GAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXGAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.86

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.37

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.29

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

4.90

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. GAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа GAFFX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и GAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXGAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.86

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.71

-0.32

Корреляция

Корреляция между VVOAX и GAFFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и GAFFX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что меньше доходности GAFFX в 11.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и GAFFX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки GAFFX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и GAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOAXGAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-36.19%

-25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-13.71%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-36.19%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-10.64%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-7.51%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.62%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и GAFFX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOAXGAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.76%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

12.14%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

21.02%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

20.23%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

20.22%

+3.98%