PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с VHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%18.12%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 3.81%.

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с GOOGGAFFX с VWUSX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Сравнение комиссий GAFFX и VHYAX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GAFFX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXVHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.18

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.68

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.69

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

7.45

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.18

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.65

+0.05

Корреляция

Корреляция между GAFFX и VHYAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и VHYAX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности VHYAX в 2.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и VHYAX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, примерно равная максимальной просадке VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFFXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-35.14%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.30%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-15.87%

-20.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-4.81%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-3.84%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.56%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и VHYAX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFFXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.79%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

8.01%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

15.19%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

14.01%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

18.11%

+2.11%