Сравнение GAFFX с VHYAX
GAFFX (American Funds Growth Fund of Amer F3) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - GAFFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, GAFFX returned 11.16%/yr vs 11.84%/yr for VHYAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAFFX charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.
Доходность
Сравнение доходности GAFFX и VHYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAFFX показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 11.48%.
GAFFX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
VHYAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAFFX и VHYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFFX American Funds Growth Fund of Amer F3 | 6.50% | 20.09% | 28.41% | 37.68% | -30.54% | 19.67% | 38.31% | 16.79% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 11.48% | 15.39% | 17.39% | 6.68% | -0.45% | 26.08% | 1.06% | 16.67% |
Correlation
The correlation between GAFFX and VHYAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between GAFFX and VHYAX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAFFX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск
GAFFX
VHYAX
Сравнение GAFFX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAFFX | VHYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.57 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 13.38 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAFFX и VHYAX
Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, примерно равная максимальной просадке VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и VHYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAFFX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -35.14% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -6.75% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -14.42% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -15.87% | -20.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -1.28% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -3.75% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.80% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFFX и VHYAX
American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAFFX | VHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 3.06% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 7.72% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 10.46% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 13.97% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 17.92% | +2.28% |
Сравнение комиссий GAFFX и VHYAX
GAFFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFFX и VHYAX
Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности VHYAX в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFFX American Funds Growth Fund of Amer F3 | 10.33% | 11.00% | 9.30% | 7.71% | 4.45% | 8.50% | 4.58% | 7.47% | 12.37% | 7.36% |
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 2.42% | 2.72% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GAFFX and VHYAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAFFX has higher volatility (7.16%) compared to VHYAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, GAFFX dropped -36.19% vs VHYAX's -35.14%.
VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAFFX и VHYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор