PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAFFX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с VHYAX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAFFX или VHYAX.

Корреляция

Корреляция между GAFFX и VHYAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.17%
81.75%
GAFFX
VHYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAFFX:

0.19

VHYAX:

0.56

Коэф-т Сортино

GAFFX:

0.40

VHYAX:

0.88

Коэф-т Омега

GAFFX:

1.07

VHYAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

GAFFX:

0.18

VHYAX:

0.61

Коэф-т Мартина

GAFFX:

0.53

VHYAX:

2.56

Индекс Язвы

GAFFX:

8.65%

VHYAX:

3.47%

Дневная вол-ть

GAFFX:

24.93%

VHYAX:

15.86%

Макс. просадка

GAFFX:

-41.75%

VHYAX:

-35.14%

Текущая просадка

GAFFX:

-16.18%

VHYAX:

-7.36%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью -1.94%.

GAFFX

С начала года

-4.66%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-10.00%

1 год

3.06%

5 лет

8.12%

10 лет

N/A

VHYAX

С начала года

-1.94%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-1.95%

1 год

8.47%

5 лет

13.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GAFFX и VHYAX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
График комиссии GAFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAFFX: 0.30%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHYAX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAFFX и VHYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GAFFX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAFFX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GAFFX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GAFFX: 0.19
VHYAX: 0.56
Коэффициент Сортино GAFFX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GAFFX: 0.40
VHYAX: 0.88
Коэффициент Омега GAFFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GAFFX: 1.07
VHYAX: 1.12
Коэффициент Кальмара GAFFX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GAFFX: 0.18
VHYAX: 0.61
Коэффициент Мартина GAFFX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GAFFX: 0.53
VHYAX: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.56
GAFFX
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и VHYAX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VHYAX в 2.95%

TTM20242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		0.77%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.17%1.09%0.83%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.95%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и VHYAX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.18%
-7.36%
GAFFX
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и VHYAX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
11.37%
GAFFX
VHYAX