PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%19.52%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с GOOGGAFFX с VWUSX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GAFFX и SPY

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GAFFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.96

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.49

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.53

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

7.27

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.14

Корреляция

Корреляция между GAFFX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и SPY

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и SPY

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-55.19%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.05%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-24.50%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-5.53%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-9.09%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.54%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и SPY

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.35%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

9.50%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

19.06%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

17.06%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

17.92%

+2.30%