PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAFFX с AFMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с AFMFX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAFFX или AFMFX.

Корреляция

Корреляция между GAFFX и AFMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и AFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAFFX:

0.31

AFMFX:

0.51

Коэф-т Сортино

GAFFX:

0.59

AFMFX:

0.77

Коэф-т Омега

GAFFX:

1.10

AFMFX:

1.12

Коэф-т Кальмара

GAFFX:

0.32

AFMFX:

0.49

Коэф-т Мартина

GAFFX:

0.91

AFMFX:

1.58

Индекс Язвы

GAFFX:

9.18%

AFMFX:

4.79%

Дневная вол-ть

GAFFX:

25.18%

AFMFX:

15.15%

Макс. просадка

GAFFX:

-41.75%

AFMFX:

-29.79%

Текущая просадка

GAFFX:

-9.11%

AFMFX:

-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у AFMFX с доходностью 4.96%.

GAFFX

С начала года

3.38%

1 месяц

16.16%

6 месяцев

-4.44%

1 год

7.71%

3 года

13.27%

5 лет

8.96%

10 лет

N/A

AFMFX

С начала года

4.96%

1 месяц

10.34%

6 месяцев

-1.42%

1 год

7.53%

3 года

7.64%

5 лет

10.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Сравнение комиссий GAFFX и AFMFX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AFMFX в 0.27%.

GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAFFX и AFMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GAFFX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
AFMFX
Ранг риск-скорректированной доходности AFMFX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAFFX c AFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа AFMFX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и AFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и AFMFX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности AFMFX в 1.98%

TTM20242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		0.71%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.17%1.09%0.83%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		1.98%2.06%2.43%2.33%1.93%2.22%2.31%2.56%2.28%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и AFMFX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки AFMFX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и AFMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и AFMFX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...