PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAFFX с AFMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с AFMFX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAFFX или AFMFX.

Корреляция

Корреляция между GAFFX и AFMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и AFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.85%
76.24%
GAFFX
AFMFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAFFX:

0.19

AFMFX:

0.38

Коэф-т Сортино

GAFFX:

0.40

AFMFX:

0.61

Коэф-т Омега

GAFFX:

1.07

AFMFX:

1.09

Коэф-т Кальмара

GAFFX:

0.18

AFMFX:

0.37

Коэф-т Мартина

GAFFX:

0.53

AFMFX:

1.27

Индекс Язвы

GAFFX:

8.65%

AFMFX:

4.54%

Дневная вол-ть

GAFFX:

24.93%

AFMFX:

14.97%

Макс. просадка

GAFFX:

-41.75%

AFMFX:

-29.79%

Текущая просадка

GAFFX:

-16.18%

AFMFX:

-8.50%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у AFMFX с доходностью -0.07%.

GAFFX

С начала года

-4.66%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-10.00%

1 год

3.06%

5 лет

8.12%

10 лет

N/A

AFMFX

С начала года

-0.07%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-6.18%

1 год

5.49%

5 лет

9.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GAFFX и AFMFX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AFMFX в 0.27%.

GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
График комиссии GAFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAFFX: 0.30%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3
График комиссии AFMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AFMFX: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAFFX и AFMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GAFFX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
AFMFX
Ранг риск-скорректированной доходности AFMFX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAFFX c AFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GAFFX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GAFFX: 0.19
AFMFX: 0.38
Коэффициент Сортино GAFFX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GAFFX: 0.40
AFMFX: 0.61
Коэффициент Омега GAFFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GAFFX: 1.07
AFMFX: 1.09
Коэффициент Кальмара GAFFX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GAFFX: 0.18
AFMFX: 0.37
Коэффициент Мартина GAFFX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GAFFX: 0.53
AFMFX: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа AFMFX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и AFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.38
GAFFX
AFMFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и AFMFX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности AFMFX в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		0.77%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.17%1.09%0.83%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		2.08%2.06%2.43%2.33%1.93%2.22%2.31%2.56%2.28%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и AFMFX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -41.75%, что больше максимальной просадки AFMFX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и AFMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.18%
-8.50%
GAFFX
AFMFX

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и AFMFX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
10.62%
GAFFX
AFMFX