PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с AFMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с AFMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и AFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и AFMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%16.63%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-1.26%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у AFMFX с доходностью -1.26%.

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

AFMFX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.00%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с VHYAXGAFFX с GOOGGAFFX с VWUSX
Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с ABALXAFMFX с VTVAFMFX с VUG

Сравнение комиссий GAFFX и AFMFX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AFMFX в 0.27%.

GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3

Доходность на риск

GAFFX vs. AFMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c AFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXAFMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.88

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

5.52

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. AFMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFMFX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и AFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXAFMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.71

0.00

Корреляция

Корреляция между GAFFX и AFMFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и AFMFX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности AFMFX в 8.00%

TTM202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.00%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и AFMFX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки AFMFX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и AFMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFFXAFMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-29.79%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-10.21%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-15.16%

-21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-6.18%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-2.94%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.37%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и AFMFX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFFXAFMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.04%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

7.56%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

13.90%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

12.49%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

14.57%

+5.65%