PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAFFX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с VFIAX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAFFX или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между GAFFX и VFIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.85%
178.11%
GAFFX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAFFX:

0.19

VFIAX:

0.60

Коэф-т Сортино

GAFFX:

0.40

VFIAX:

0.96

Коэф-т Омега

GAFFX:

1.07

VFIAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

GAFFX:

0.18

VFIAX:

0.62

Коэф-т Мартина

GAFFX:

0.53

VFIAX:

2.51

Индекс Язвы

GAFFX:

8.65%

VFIAX:

4.63%

Дневная вол-ть

GAFFX:

24.93%

VFIAX:

19.42%

Макс. просадка

GAFFX:

-41.75%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

GAFFX:

-16.18%

VFIAX:

-9.28%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -5.08%.

GAFFX

С начала года

-4.66%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-10.00%

1 год

3.06%

5 лет

8.12%

10 лет

N/A

VFIAX

С начала года

-5.08%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-4.05%

1 год

10.12%

5 лет

15.59%

10 лет

12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GAFFX и VFIAX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
График комиссии GAFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAFFX: 0.30%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAFFX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GAFFX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAFFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GAFFX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GAFFX: 0.19
VFIAX: 0.60
Коэффициент Сортино GAFFX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GAFFX: 0.40
VFIAX: 0.96
Коэффициент Омега GAFFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GAFFX: 1.07
VFIAX: 1.14
Коэффициент Кальмара GAFFX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GAFFX: 0.18
VFIAX: 0.62
Коэффициент Мартина GAFFX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GAFFX: 0.53
VFIAX: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.60
GAFFX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и VFIAX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VFIAX в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		0.77%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.17%1.09%0.83%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.36%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и VFIAX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.18%
-9.28%
GAFFX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и VFIAX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
14.10%
GAFFX
VFIAX