Сравнение GAFFX с VFIAX
GAFFX (American Funds Growth Fund of Amer F3) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - GAFFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, GAFFX returned 11.20%/yr vs 13.37%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. GAFFX charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности GAFFX и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAFFX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 13.74%.
GAFFX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.81%
VFIAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GAFFX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFFX American Funds Growth Fund of Amer F3 | 9.65% | 20.09% | 28.41% | 37.68% | -30.54% | 19.67% | 38.31% | 28.57% | -2.89% | 20.76% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 13.74% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 19.52% |
Correlation
The correlation between GAFFX and VFIAX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between GAFFX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAFFX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
GAFFX
VFIAX
Сравнение GAFFX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAFFX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.67 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 11.45 | -7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAFFX и VFIAX
Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAFFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -55.20% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -8.90% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -18.75% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -24.53% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -9.35% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.07% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAFFX и VFIAX
American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAFFX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.13% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 10.33% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 12.94% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 17.04% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 18.09% | +2.07% |
Сравнение комиссий GAFFX и VFIAX
GAFFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAFFX и VFIAX
Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности VFIAX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAFFX American Funds Growth Fund of Amer F3 | 10.04% | 11.00% | 9.30% | 7.71% | 4.45% | 8.50% | 4.58% | 7.47% | 12.37% | 7.36% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.03% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GAFFX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GAFFX has higher volatility (5.49%) compared to VFIAX (4.13%). In terms of maximum drawdown, GAFFX dropped -36.19% vs VFIAX's -55.20%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAFFX и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор