PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAFFX с VWUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с VWUSX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAFFX или VWUSX.

Корреляция

Корреляция между GAFFX и VWUSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.85%
121.51%
GAFFX
VWUSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAFFX:

0.19

VWUSX:

0.35

Коэф-т Сортино

GAFFX:

0.40

VWUSX:

0.65

Коэф-т Омега

GAFFX:

1.07

VWUSX:

1.09

Коэф-т Кальмара

GAFFX:

0.18

VWUSX:

0.35

Коэф-т Мартина

GAFFX:

0.53

VWUSX:

1.13

Индекс Язвы

GAFFX:

8.65%

VWUSX:

8.49%

Дневная вол-ть

GAFFX:

24.93%

VWUSX:

27.40%

Макс. просадка

GAFFX:

-41.75%

VWUSX:

-71.26%

Текущая просадка

GAFFX:

-16.18%

VWUSX:

-16.19%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -7.62%.

GAFFX

С начала года

-4.66%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-10.00%

1 год

3.06%

5 лет

8.12%

10 лет

N/A

VWUSX

С начала года

-7.62%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-8.33%

1 год

7.34%

5 лет

8.50%

10 лет

7.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GAFFX и VWUSX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VWUSX в 0.38%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUSX: 0.38%
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3
График комиссии GAFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAFFX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAFFX и VWUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GAFFX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAFFX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GAFFX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GAFFX: 0.19
VWUSX: 0.35
Коэффициент Сортино GAFFX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GAFFX: 0.40
VWUSX: 0.65
Коэффициент Омега GAFFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GAFFX: 1.07
VWUSX: 1.09
Коэффициент Кальмара GAFFX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GAFFX: 0.18
VWUSX: 0.35
Коэффициент Мартина GAFFX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GAFFX: 0.53
VWUSX: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.35
GAFFX
VWUSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и VWUSX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности VWUSX в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		0.77%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.17%1.09%0.83%0.00%0.00%0.00%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		0.21%0.20%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и VWUSX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и VWUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.18%
-16.19%
GAFFX
VWUSX

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и VWUSX

Текущая волатильность для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) составляет 15.26%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что GAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.26%
17.01%
GAFFX
VWUSX