PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAFFX с VWUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAFFX с VWUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).

GAFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..

Доходность

Сравнение доходности GAFFX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAFFX и VWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		-8.00%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%28.57%-2.89%20.76%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-11.82%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, GAFFX показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у VWUSX с доходностью -11.82%.

GAFFX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.02%
1 год
17.18%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

VWUSX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-12.37%
1 год
12.32%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.63%
10 лет*
17.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of Amer F3

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VHYAXGAFFX с GOOG
Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VGTVWUSX с VQNPXVWUSX с VTI

Сравнение комиссий GAFFX и VWUSX

GAFFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VWUSX в 0.38%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3

Доходность на риск

GAFFX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAFFX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFFXVWUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.57

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.98

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.68

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

2.20

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAFFX vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAFFX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAFFX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAFFXVWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.39

+0.31

Корреляция

Корреляция между GAFFX и VWUSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAFFX и VWUSX

Дивидендная доходность GAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности VWUSX в 10.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		11.96%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%0.00%0.00%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		10.62%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Просадки

Сравнение просадок GAFFX и VWUSX

Максимальная просадка GAFFX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAFFX и VWUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAFFXVWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.19%

-73.31%

+37.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-19.15%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-42.18%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-16.06%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-22.89%

+15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.91%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GAFFX и VWUSX

American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеют волатильность 6.76% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAFFXVWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.11%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

13.35%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

23.65%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

26.96%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

24.60%

-4.38%