Сравнение VVOAX с FTCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Technology Fund (FTCHX).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и FTCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVOAX и FTCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
FTCHX Invesco Technology Fund | 0.39% | 20.77% | 34.49% | 47.38% | -39.96% | 13.00% | 46.14% | 35.62% | -0.88% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у FTCHX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям FTCHX по среднегодовой доходности: 14.64% против 16.66% соответственно.
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
FTCHX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOAX и FTCHX
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FTCHX в 0.91%.
Доходность на риск
VVOAX vs. FTCHX — Ранг доходности на риск
VVOAX
FTCHX
Сравнение VVOAX c FTCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOAX | FTCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.45 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.99 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.78 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 9.46 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOAX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.34 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VVOAX и FTCHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и FTCHX
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что меньше доходности FTCHX в 26.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
FTCHX Invesco Technology Fund | 26.45% | 26.56% | 13.59% | 0.80% | 1.60% | 27.66% | 7.06% | 9.58% | 9.01% | 4.14% | 6.98% | 6.88% |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и FTCHX
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки FTCHX в -87.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и FTCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVOAX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -87.78% | +25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -14.29% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -47.89% | +23.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | -47.89% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -9.33% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -36.55% | +24.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.20% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и FTCHX
Текущая волатильность для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) составляет 7.27%, в то время как у Invesco Technology Fund (FTCHX) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVOAX | FTCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 13.28% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 22.72% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 30.92% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 28.55% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 26.15% | -1.95% |