Сравнение VVOAX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVOAX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 6.62% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 13.97% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 14.71% против 4.90% соответственно.
VVOAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 14.71%
ABRZX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOAX и ABRZX
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
VVOAX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
VVOAX
ABRZX
Сравнение VVOAX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOAX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.22 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.87 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.09 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 12.35 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.22 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.35 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VVOAX и ABRZX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и ABRZX
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности ABRZX в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.78% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 2.96% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и ABRZX
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVOAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -26.62% | -35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -5.36% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -19.33% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | -26.62% | -25.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -0.32% | -5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -4.79% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 1.72% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и ABRZX
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVOAX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 3.97% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 7.67% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 9.43% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 12.18% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 10.89% | +13.30% |