Сравнение ABRZX с ABALX
ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) and ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) are both mutual funds - ABRZX is a Tactical Allocation fund actively managed by Invesco, while ABALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, ABRZX returned 4.31%/yr vs 9.89%/yr for ABALX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ABRZX charges 1.41%/yr vs 0.56%/yr for ABALX.
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и ABALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 18.14%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 4.31% против 9.89% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 18.14%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.31%
- Всё время*
- 5.72%
ABALX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 8.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ABRZX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 18.14% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 10.36% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Correlation
The correlation between ABRZX and ABALX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2009 г. | 0.55 |
The correlation between ABRZX and ABALX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABRZX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
ABRZX
ABALX
Сравнение ABRZX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABRZX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 2.76 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 11.76 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и ABALX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и ABALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABRZX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -40.20% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -7.03% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | -10.68% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -18.76% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -22.34% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | 0.00% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -3.84% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.65% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и ABALX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 2.45%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABRZX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.60% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 7.45% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 9.46% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 10.61% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 10.71% | +0.23% |
Сравнение комиссий ABRZX и ABALX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и ABALX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности ABALX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 7.06% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 2.86% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Часто задаваемые вопросы
ABRZX and ABALX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABALX has higher volatility (2.60%) compared to ABRZX (2.45%). In terms of maximum drawdown, ABRZX dropped -26.62% vs ABALX's -40.20%.
ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABRZX и ABALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор