Сравнение ABRZX с ABALX
ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) and ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) are both mutual funds - ABRZX is a Tactical Allocation fund actively managed by Invesco, while ABALX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, ABRZX returned 4.91%/yr vs 10.12%/yr for ABALX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABRZX charges 1.41%/yr vs 0.56%/yr for ABALX.
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и ABALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 4.91% против 10.12% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 4.91%
ABALX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам ABRZX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 21.20% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 9.98% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Correlation
The correlation between ABRZX and ABALX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г. | 0.55 |
The correlation between ABRZX and ABALX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABRZX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
ABRZX
ABALX
Сравнение ABRZX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.56 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.59 | 3.64 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.46 | 16.45 | +11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.94 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.93 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.95 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и ABALX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и ABALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABRZX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -40.20% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -7.03% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | -10.68% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -18.76% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -22.34% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.85% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.55% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и ABALX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABRZX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.65% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 6.86% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 8.71% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 10.49% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 10.67% | +0.23% |
Сравнение комиссий ABRZX и ABALX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и ABALX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности ABALX в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 7.54% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 2.79% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Часто задаваемые вопросы
ABRZX and ABALX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABRZX has higher volatility (2.99%) compared to ABALX (2.65%). In terms of maximum drawdown, ABRZX dropped -26.62% vs ABALX's -40.20%.
ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABRZX и ABALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор