Сравнение ABRZX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 4.77% против 9.17% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и ABALX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
ABRZX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
ABRZX
ABALX
Сравнение ABRZX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.56 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.28 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.43 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 10.15 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.56 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.79 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и ABALX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и ABALX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности ABALX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и ABALX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -40.20% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -7.33% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -18.76% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -22.34% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -5.37% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -3.86% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.76% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и ABALX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 4.07% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.89% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 6.96% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 11.22% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 10.45% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 10.63% | +0.25% |