PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRZX с SAPEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABRZX с SAPEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) and SAPEX (Spectrum Active Advantage Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ABRZX returned 4.91%/yr vs 5.16%/yr for SAPEX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ABRZX charges 1.41%/yr vs 1.69%/yr for SAPEX.

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и SAPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABRZX показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у SAPEX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям SAPEX по среднегодовой доходности: 4.91% против 5.16% соответственно.

ABRZX

1 день
0.82%
1 месяц
2.17%
С начала года
21.20%
6 месяцев
20.90%
1 год
30.30%
3 года*
12.25%
5 лет*
4.60%
10 лет*
4.91%

SAPEX

1 день
0.41%
1 месяц
4.22%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.91%
1 год
12.41%
3 года*
10.47%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABRZX и SAPEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		21.20%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		0.25%15.25%5.25%12.11%-38.08%17.15%13.72%27.65%-4.44%15.05%

Correlation

The correlation between ABRZX and SAPEX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.50

The correlation between ABRZX and SAPEX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Spectrum Active Advantage Fund

Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с HFSAXABRZX с MOJOXABRZX с GUGABRZX с SFHYXABRZX с TTIFXABRZX с PMYRXABRZX с GPIFX
Часто сравнивают с SAPEX:
SAPEX с VOOSAPEX с QQQSAPEX с QEVOXSAPEX с SIOAXSAPEX с GOIIXSAPEX с GIPIXSAPEX с OTRFX

Доходность на риск

ABRZX vs. SAPEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SAPEX
Ранг доходности на риск SAPEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAPEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAPEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAPEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAPEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAPEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c SAPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRZXSAPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
1.36

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
1.90

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.25

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.59

1.69

+5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.46

4.34

+23.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRZX vs. SAPEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа SAPEX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и SAPEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRZXSAPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.36

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.13

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и SAPEX

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки SAPEX в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и SAPEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRZXSAPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-40.48%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-7.62%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-11.57%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-40.48%

+21.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-40.48%

+13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.33%

+17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-14.62%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.96%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и SAPEX

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) имеют волатильность 2.99% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRZXSAPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.91%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.37%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

9.50%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

14.19%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

16.75%

-5.85%

Сравнение комиссий ABRZX и SAPEX

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии SAPEX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и SAPEX

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SAPEX в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		2.79%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
SAPEX
Spectrum Active Advantage Fund		4.34%4.77%2.23%0.88%0.00%33.33%1.43%0.74%3.09%4.26%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABRZX and SAPEX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABRZX has higher volatility (2.99%) compared to SAPEX (2.91%). In terms of maximum drawdown, ABRZX dropped -26.62% vs SAPEX's -40.48%.

ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABRZX и SAPEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор