Сравнение ABRZX с SAPEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и SAPEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и SAPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 11.64% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.79% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у SAPEX с доходностью -5.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABRZX имеют среднегодовую доходность 4.68%, а акции SAPEX немного отстают с 4.59%.
ABRZX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 4.68%
SAPEX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и SAPEX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии SAPEX в 1.69%.
Доходность на риск
ABRZX vs. SAPEX — Ранг доходности на риск
ABRZX
SAPEX
Сравнение ABRZX c SAPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | SAPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.99 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.38 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.24 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 4.20 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.99 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.14 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и SAPEX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и SAPEX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности SAPEX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.03% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.07% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и SAPEX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки SAPEX в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и SAPEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -40.48% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -7.62% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -40.48% | +21.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -40.48% | +13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -22.31% | +19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -14.52% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.25% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и SAPEX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.32% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.72% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 10.76% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 14.62% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 16.75% | -5.87% |