Сравнение ABRZX с SAPEX
ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) and SAPEX (Spectrum Active Advantage Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ABRZX returned 4.58%/yr vs 5.08%/yr for SAPEX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ABRZX charges 1.41%/yr vs 1.69%/yr for SAPEX.
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и SAPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у SAPEX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям SAPEX по среднегодовой доходности: 4.58% против 5.08% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 4.58%
SAPEX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- -3.46%
- 10 лет*
- 5.08%
Сравнение доходности по годам ABRZX и SAPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 16.30% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -3.60% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 15.05% |
Correlation
The correlation between ABRZX and SAPEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.50 |
The correlation between ABRZX and SAPEX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABRZX vs. SAPEX — Ранг доходности на риск
ABRZX
SAPEX
Сравнение ABRZX c SAPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABRZX | SAPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.15 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | 1.05 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.54 | 2.56 | +14.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и SAPEX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки SAPEX в -40.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и SAPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABRZX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -40.48% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -7.62% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | -11.57% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -40.48% | +21.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -40.48% | +13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -20.51% | +16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -14.64% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 3.12% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и SAPEX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 3.22%, в то время как у Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABRZX | SAPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.65% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 8.32% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 10.32% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 14.26% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 16.74% | -5.81% |
Сравнение комиссий ABRZX и SAPEX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии SAPEX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и SAPEX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SAPEX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 2.90% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 4.51% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABRZX and SAPEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPEX has higher volatility (4.65%) compared to ABRZX (3.22%). In terms of maximum drawdown, ABRZX dropped -26.62% vs SAPEX's -40.48%.
ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABRZX и SAPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор