PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VV returned 15.57%/yr vs 11.84%/yr for VYM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 15.57% против 11.84% соответственно.

VV

1 день
0.42%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.29%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.64%
10 лет*
15.57%

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		11.16%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between VV and VYM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.89

The correlation between VV and VYM shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VV и VYM

Секторы
VV
VYM

Технологии

35.9%
17.7%

Финансовые услуги

11.8%
20.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.7%

Здравоохранение

8.6%
12.2%

Промышленность

8.0%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.1%

Энергетика

3.6%
9.8%

Коммунальные услуги

2.7%
5.7%

Недвижимость

1.7%
0.0%

Сырьевые материалы

1.6%
3.5%

Технологии

VV
35.9%
VYM
17.7%

Финансовые услуги

VV
11.8%
VYM
20.5%

Коммуникационные услуги

VV
11.2%
VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

VV
9.8%
VYM
6.7%

Здравоохранение

VV
8.6%
VYM
12.2%

Промышленность

VV
8.0%
VYM
12.1%

Потребительский защитный сектор

VV
4.8%
VYM
8.1%

Энергетика

VV
3.6%
VYM
9.8%

Коммунальные услуги

VV
2.7%
VYM
5.7%

Недвижимость

VV
1.7%
VYM
0.0%

Сырьевые материалы

VV
1.6%
VYM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.61

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.71

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.99

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

15.01

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VV и VYM

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-56.98%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.69%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-14.46%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-15.84%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-35.21%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.48%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-7.19%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.78%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и VYM

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 2.79% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.72%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

7.66%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

10.26%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

13.96%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.34%

+1.85%

Сравнение комиссий VV и VYM

И VV, и VYM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и VYM

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.97%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VV and VYM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VV has higher volatility (2.79%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VV leads with 15.57% vs 11.84% for VYM. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VV has performed better with a 15.57% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV and VYM have the same expense ratio: 0.04% per year.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.97% for VV.

VV is categorized as Large Cap Blend Equities, while VYM is Dividend. VV tracks CRSP US Large Cap Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор