PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с VVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с VVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VV (Vanguard Large-Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while VVV (Valvoline Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VV returned 13.64%/yr vs 1.34%/yr for VVV. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VV и VVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Valvoline Inc. (VVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у VVV с доходностью 21.30%.

VV

1 день
0.42%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.29%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.64%
10 лет*
15.57%

VVV

1 день
1.73%
1 месяц
8.70%
С начала года
21.30%
6 месяцев
14.90%
1 год
-3.77%
3 года*
-2.70%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и VVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		11.16%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
VVV
Valvoline Inc.		21.30%-19.68%-3.73%15.10%-11.05%63.81%10.53%13.02%-21.59%17.70%

Correlation

The correlation between VV and VVV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2016 г.

0.45

The correlation between VV and VVV shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Valvoline Inc.

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с VVV:
VVV с QQQVVV с VOOVVV с UPSVVV с CVIVVV с SCHDVVV с OXYVVV с EUFN

Доходность на риск

VV vs. VVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VVV
Ранг доходности на риск VVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c VVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Valvoline Inc. (VVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVVVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.12

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
0.04

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.00

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.13

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

-0.24

+14.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. VVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа VVV равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и VVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVVVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-0.12

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.05

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.17

+0.43

Просадки

Сравнение просадок VV и VVV

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки VVV в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и VVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVVVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-62.46%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-29.01%

+19.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-39.35%

+20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-39.35%

+13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-25.95%

+25.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-14.02%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

15.77%

-13.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и VVV

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 2.79%, в то время как у Valvoline Inc. (VVV) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVVVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

12.00%

-9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

23.37%

-14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

30.93%

-18.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

29.41%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

32.89%

-14.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и VVV

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как VVV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.97%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%
VVV
Valvoline Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.53%1.34%2.01%2.01%1.70%0.88%0.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VV and VVV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVV has higher volatility (12.00%) compared to VV (2.79%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs VVV's -62.46%.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и VVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор