PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с VVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VV с VVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Valvoline Inc. (VVV).

VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VV и VVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Valvoline Inc. (VVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VV и VVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		-4.11%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
VVV
Valvoline Inc.		17.31%-19.68%-3.73%15.10%-11.05%63.81%10.53%13.02%-21.59%17.70%

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у VVV с доходностью 17.31%.

VV

1 день
0.72%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-2.05%
1 год
18.00%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.47%
10 лет*
14.13%

VVV

1 день
1.22%
1 месяц
-10.99%
С начала года
17.31%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-2.79%
3 года*
-0.82%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Valvoline Inc.

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VIGVV с VTIVV с SCHD
Часто сравнивают с VVV:
VVV с QQQVVV с VOOVVV с UPSVVV с CVIVVV с OXYVVV с SCHDVVV с EUFN

Доходность на риск

VV vs. VVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VVV
Ранг доходности на риск VVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c VVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Valvoline Inc. (VVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVVVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.09

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.10

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.07

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

-0.15

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. VVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VVV равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и VVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVVVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.09

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.21

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.16

+0.40

Корреляция

Корреляция между VV и VVV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и VVV

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как VVV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.13%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%
VVV
Valvoline Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.53%1.34%2.01%2.01%1.70%0.88%0.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VV и VVV

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки VVV в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и VVV.

Загрузка...

Показатели просадок

VVVVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-62.46%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-29.01%

+16.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-39.35%

+13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-28.38%

+22.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-13.73%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

14.08%

-11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и VVV

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap ETF (VV) составляет 5.34%, в то время как у Valvoline Inc. (VVV) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что VV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVVVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

8.18%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

21.66%

-12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

31.62%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

28.93%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

32.80%

-14.62%