Сравнение VV с SGRT
VV (Vanguard Large-Cap ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. VV is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VV charges 0.04%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности VV и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VV показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
VV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 15.57%
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VV и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 11.16% | 7.51% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between VV and SGRT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VV vs. SGRT — Ранг доходности на риск
VV
SGRT
Сравнение VV c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VV | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VV | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 3.63 | -3.04 |
Просадки
Сравнение просадок VV и SGRT
Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VV | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -17.87% | -36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.69% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -3.10% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VV и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VV | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 33.40% | -21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 33.40% | -16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 33.40% | -15.21% |
Сравнение комиссий VV и SGRT
VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VV и SGRT
Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.97% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
VV and SGRT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
VV has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.11% for SGRT.
VV is categorized as Large Cap Blend Equities, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.04% for VV and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для VV и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор