PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VV с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с SCHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VV tracks the CRSP US Large Cap Index while SCHX tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VV returned 15.16%/yr vs 15.03%/yr for SCHX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VV charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности VV и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VV показывает доходность 10.39%, а SCHX немного выше – 10.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VV имеют среднегодовую доходность 15.16%, а акции SCHX немного отстают с 15.03%.

VV

1 день
-0.62%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
8.96%
С начала года
10.39%
1 год
21.26%
3 года*
20.25%
5 лет*
12.89%
10 лет*
15.16%

SCHX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
8.78%
С начала года
10.64%
1 год
21.14%
3 года*
19.98%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		10.39%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		10.64%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between VV and SCHX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

1.00

The correlation between VV and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VV и SCHX

Секторы
VV
SCHX

Технологии

39.5%
38.3%

Финансовые услуги

11.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.8%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.4%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Технологии

VV
39.5%
SCHX
38.3%

Финансовые услуги

VV
11.0%
SCHX
11.1%

Коммуникационные услуги

VV
10.8%
SCHX
10.3%

Потребительский циклический сектор

VV
9.7%
SCHX
9.8%

Здравоохранение

VV
8.4%
SCHX
8.4%

Промышленность

VV
7.9%
SCHX
8.6%

Потребительский защитный сектор

VV
4.4%
SCHX
4.4%

Энергетика

VV
3.2%
SCHX
3.2%

Коммунальные услуги

VV
2.0%
SCHX
2.1%

Недвижимость

VV
1.6%
SCHX
2.0%

Сырьевые материалы

VV
1.5%
SCHX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

VV vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.68

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.32

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.35

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

10.08

-0.10

VV vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VV и SCHX

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-34.33%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.02%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-19.04%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-25.41%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-34.33%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.77%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-3.95%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.10%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и SCHX

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 3.43% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.30%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.02%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.67%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.23%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.13%

+0.05%

Сравнение комиссий VV и SCHX

VV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и SCHX

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью SCHX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.02%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.02%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VV and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VV has higher volatility (3.43%) compared to SCHX (3.30%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, VV leads with 15.16% vs 15.03% for SCHX. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VV has performed better with a 15.16% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VV.

VV and SCHX have nearly identical dividend yields, around 1.02%.

VV tracks CRSP US Large Cap Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.04% for VV and 0.03% for SCHX.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор