PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VV с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VV с PTLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VV (Vanguard Large-Cap ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - VV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VV returned 15.58%/yr vs 11.26%/yr for PTLC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VV charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.

Доходность

Сравнение доходности VV и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VV показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции VV превзошли акции PTLC по среднегодовой доходности: 15.58% против 11.26% соответственно.

VV

1 день
-0.72%
1 месяц
5.19%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.54%
1 год
27.77%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.54%
10 лет*
15.58%

PTLC

1 день
-0.74%
1 месяц
4.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.49%
1 год
21.41%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VV и PTLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VV
Vanguard Large-Cap ETF		10.69%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.53%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%

Correlation

The correlation between VV and PTLC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г.

0.85

The correlation between VV and PTLC shifts across timeframes, from 0.84 (5 years) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VV и PTLC

Секторы
VV
PTLC

Технологии

35.9%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.1%

Здравоохранение

8.6%
8.5%

Промышленность

8.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Технологии

VV
35.9%
PTLC
35.6%

Финансовые услуги

VV
11.8%
PTLC
11.8%

Коммуникационные услуги

VV
11.2%
PTLC
11.2%

Потребительский циклический сектор

VV
9.8%
PTLC
10.1%

Здравоохранение

VV
8.6%
PTLC
8.5%

Промышленность

VV
8.0%
PTLC
8.3%

Потребительский защитный сектор

VV
4.8%
PTLC
4.9%

Энергетика

VV
3.6%
PTLC
3.5%

Коммунальные услуги

VV
2.7%
PTLC
2.3%

Недвижимость

VV
1.7%
PTLC
1.9%

Сырьевые материалы

VV
1.6%
PTLC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX

Доходность на риск

VV vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VV
Ранг доходности на риск VV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VV c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.91

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.55

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.45

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

9.71

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VV vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTLC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VV и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.91

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.70

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VV и PTLC

Максимальная просадка VV за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VV и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-26.63%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.77%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-15.17%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-15.17%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.28%

-26.63%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.74%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-5.64%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.21%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VV и PTLC

Vanguard Large-Cap ETF (VV) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеют волатильность 2.84% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.88%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.15%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

11.27%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

11.73%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

13.17%

+5.02%

Сравнение комиссий VV и PTLC

VV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PTLC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VV и PTLC

Дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PTLC в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.01%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.98%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VV and PTLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTLC has higher volatility (2.88%) compared to VV (2.84%). In terms of maximum drawdown, VV dropped -54.81% vs PTLC's -26.63%.

On 10-year performance, VV leads with 15.58% vs 11.26% for PTLC. On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VV has performed better with a 15.58% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.

PTLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.98% for VV.

VV is categorized as Large Cap Growth Equities, while PTLC is Large Cap Blend Equities. VV tracks CRSP US Large Cap Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.04% for VV and 0.60% for PTLC.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VV и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор