PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с PTEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLC с PTEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and PTEU (Pacer Trendpilot European Index ETF) are both exchange-traded funds - PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while PTEU is a Europe Equities fund tracking the Pacer Trendpilot European Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTLC returned 11.25%/yr vs 4.30%/yr for PTEU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTLC charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for PTEU.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и PTEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у PTEU с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции PTLC превзошли акции PTEU по среднегодовой доходности: 11.25% против 4.30% соответственно.

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%

PTEU

1 день
0.50%
1 месяц
2.95%
С начала года
6.77%
6 месяцев
8.86%
1 год
17.82%
3 года*
11.23%
5 лет*
7.34%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLC и PTEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		6.77%30.80%-0.50%12.45%-7.46%13.43%-19.41%13.50%-16.87%28.91%

Correlation

The correlation between PTLC and PTEU is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.56

The correlation between PTLC and PTEU shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTLC и PTEU

Секторы
PTLC
PTEU

Технологии

35.6%
14.6%

Финансовые услуги

11.8%
25.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.5%

Здравоохранение

8.5%
5.7%

Промышленность

8.3%
20.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
7.1%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
4.2%

Технологии

PTLC
35.6%
PTEU
14.6%

Финансовые услуги

PTLC
11.8%
PTEU
25.1%

Коммуникационные услуги

PTLC
11.2%
PTEU
3.6%

Потребительский циклический сектор

PTLC
10.1%
PTEU
8.5%

Здравоохранение

PTLC
8.5%
PTEU
5.7%

Промышленность

PTLC
8.3%
PTEU
20.9%

Потребительский защитный сектор

PTLC
4.9%
PTEU
5.1%

Энергетика

PTLC
3.5%
PTEU
4.0%

Коммунальные услуги

PTLC
2.3%
PTEU
7.1%

Недвижимость

PTLC
1.9%
PTEU
1.2%

Сырьевые материалы

PTLC
1.8%
PTEU
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Pacer Trendpilot European Index ETF

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOXPTLC с SCHX
Часто сравнивают с PTEU:
PTEU с DBEUPTEU с PTMCPTEU с VEAPTEU с IDVY.LPTEU с LVMUYPTEU с SPYPTEU с EUDG

Доходность на риск

PTLC vs. PTEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PTEU
Ранг доходности на риск PTEU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c PTEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCPTEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.06

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.57

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.40

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

4.84

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. PTEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа PTEU равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и PTEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCPTEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.06

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.30

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.30

+0.41

Просадки

Сравнение просадок PTLC и PTEU

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки PTEU в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и PTEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCPTEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-35.45%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-12.82%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-15.04%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-15.04%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

-35.45%

+8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.22%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-14.50%

+8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.69%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и PTEU

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 2.82%, в то время как у Pacer Trendpilot European Index ETF (PTEU) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCPTEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.79%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

14.00%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

16.85%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

15.21%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

14.58%

-1.41%

Сравнение комиссий PTLC и PTEU

PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTEU в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и PTEU

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PTEU в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTEU
Pacer Trendpilot European Index ETF		1.80%1.92%3.49%2.74%0.69%1.55%0.00%3.43%1.86%0.60%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

PTLC and PTEU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTEU has higher volatility (5.79%) compared to PTLC (2.82%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs PTEU's -35.45%.

On 10-year performance, PTLC leads with 11.25% vs 4.30% for PTEU. On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTLC has performed better with a 11.25% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTEU.

PTEU has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.00% for PTLC.

PTLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while PTEU is Europe Equities. PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while PTEU tracks Pacer Trendpilot European Index. Their fees differ too: 0.60% for PTLC and 0.65% for PTEU.

PTLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLC и PTEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор